Выдержка из книги
Чекулаев М.N.
Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
Кроме того, нельзя упускать из виду показатель изменение цены ( вторая колонка), значения которого вряд ли покажутся симпатичными продавцу волатильности. Если основываться на концепции, использованной в предыдущем разделе, можно заключить: одним из подходящих вариантов является рехеджи-рование с шагом не менее чем 6 - 7 дельт. Предположим, мы настолько консервативны, что полагаем возможным рехеджировать лотами в 10 акций.
