Считая закрытой сделку, совершенную между двумя соседними уровнями, когда закрывающая операция выполняется уровнем ниже ( ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


Считая закрытой сделку, совершенную между двумя соседними уровнями, когда закрывающая операция выполняется уровнем ниже ( например, после 3 на 2 или после - 3 на - 4), можно быстро выяснить прибыль или убыток по совершенной сделке. Скажем, сделка 3 / 2 приносит 68.51 реально полученной прибыли покупателю вола-тильности и аналогичную сумму потерь продавцу волатильности, без учета комиссионных. Мы пока не рассматриваем эффект применения сдвига, обеспечивающего покрытие комиссионных.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Считая закрытой сделку, совершенную между двумя соседними уровнями, когда закрывающая операция выполняется уровнем ниже ( например, после 3 на 2 или после - 3 на - 4), можно быстро выяснить прибыль или убыток по совершенной сделке. Скажем, сделка 3 / 2 приносит 68.51 реально полученной прибыли покупателю вола-тильности и аналогичную сумму потерь продавцу волатильности, без учета комиссионных. Мы пока не рассматриваем эффект применения сдвига, обеспечивающего покрытие комиссионных.