Совершенно другой подход был предложен Парзеном ( 1969), который не пользовался методом спектральных окон. Одним ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Кашьяп Р.Л. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным


Совершенно другой подход был предложен Парзеном ( 1969), который не пользовался методом спектральных окон. Одним из главных недостатков этого метода является его частный характер. Несмотря на-то, что рассматривается задача оценивания, отсутствует хорошо определенный критерий. Парзен использует критерий наименьших квадратов, приближает наблюденные данные авторегрессионным процессом и рассматривает спектральную плотность полученного AR-процесса как оценку неизвестной спектральной плотности исходного процесса. Численные результаты, полученные этим методом, оказались достаточно хорошими.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Совершенно другой подход был предложен Парзеном ( 1969), который не пользовался методом спектральных окон. Одним из главных недостатков этого метода является его частный характер. Несмотря на-то, что рассматривается задача оценивания, отсутствует хорошо определенный критерий. Парзен использует критерий наименьших квадратов, приближает наблюденные данные авторегрессионным процессом и рассматривает спектральную плотность полученного AR-процесса как оценку неизвестной спектральной плотности исходного процесса. Численные результаты, полученные этим методом, оказались достаточно хорошими.