Выдержка из книги
Петерс Э.Э.
Фрактальный анализ финансовых рынков
Во вторых, мы получили важное представление об американской фондовой бирже - представление, которое мы можем применить и к другим рынкам, хотя мы оставляем такой анализ для будущих исследований. Как всегда и предполагалось, при анализе на высокой частоте рынки представляют собой некоторую форму авторегрессионного процесса. Эффект долговременной памяти, видимый на высокой частоте, является настолько маленьким, что он едва виден.
