Фундаментальное понятие белого шума приводит к проблемам фильтрации и управления для систем, описываемых, в частности, ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Балакришнан А.В. Прикладной функциональный анализ


Фундаментальное понятие белого шума приводит к проблемам фильтрации и управления для систем, описываемых, в частности, линейными стохастическими уравнениями в частных производных. Одним из важнейших методов здесь является обобщение теоремы КреГша о факторизации на случай некомпактных операторов. Далее для нужд нелинейной теории рассматриваются случайные величины по Знгелго Гроссу. Однако, наиболее важным для нас является понятие стохастического интеграла. В настоящей главе разъясняется взаимосвязь стохастического интеграла и интеграла Ито. Целесообразность введения понятия стохастического интеграла показывается на примере вычисления производной Ралопа - Пикодима для конечно-аддитивных гауссовых мер.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Фундаментальное понятие белого шума приводит к проблемам фильтрации и управления для систем,  описываемых,  в частности,  линейными стохастическими уравнениями в частных производных.  Одним из важнейших методов здесь является обобщение теоремы КреГша о факторизации на случай некомпактных операторов.  Далее для нужд нелинейной теории рассматриваются случайные величины по Знгелго Гроссу.  Однако,  наиболее важным для нас является понятие стохастического интеграла.  В настоящей главе разъясняется взаимосвязь стохастического интеграла и интеграла Ито.  Целесообразность введения понятия стохастического интеграла показывается на примере вычисления производной Ралопа  -  Пикодима для конечно-аддитивных гауссовых мер.