Фундаментальное понятие белого шума приводит к проблемам фильтрации и управления для систем, описываемых, в частности, ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Балакришнан А.В.
Прикладной функциональный анализ
Фундаментальное понятие белого шума приводит к проблемам фильтрации и управления для систем, описываемых, в частности, линейными стохастическими уравнениями в частных производных. Одним из важнейших методов здесь является обобщение теоремы КреГша о факторизации на случай некомпактных операторов. Далее для нужд нелинейной теории рассматриваются случайные величины по Знгелго Гроссу. Однако, наиболее важным для нас является понятие стохастического интеграла. В настоящей главе разъясняется взаимосвязь стохастического интеграла и интеграла Ито. Целесообразность введения понятия стохастического интеграла показывается на примере вычисления производной Ралопа - Пикодима для конечно-аддитивных гауссовых мер.