Для определения стоимости опциона колл с использованием формулы Блэка-Шоулза нужна только данная таблица и карманный ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Шарп У.N. Инвестиции


Для определения стоимости опциона колл с использованием формулы Блэка-Шоулза нужна только данная таблица и карманный калькулятор. Следует обратить внимание на то, что в данной формуле ставка процента R и стандартное отклонение актива о предполагаются постоянными величинами на протяжении всего времени действия опциона. Недавно были разработаны формулы, в которых данные условия были сняты.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Для определения стоимости опциона колл с использованием формулы Блэка-Шоулза нужна только данная таблица и карманный калькулятор.  Следует обратить внимание на то,  что в данной формуле ставка процента R и стандартное отклонение актива о предполагаются постоянными величинами на протяжении всего времени действия опциона.  Недавно были разработаны формулы,  в которых данные условия были сняты.