Разные опционные игроки применяют различные методы для управлением своими портфелями, и все соглашаются с тем, ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Коннолли К.N.
Покупка и продажа волатильности
Разные опционные игроки применяют различные методы для управлением своими портфелями, и все соглашаются с тем, что для всех рынков не может существовать только один правильный метод. Действительно, опытные торговцы часто подменяют модельные дельты субъективными оценками. Если игрок, имеющий длинную позицию на данный опцион, полагает, что рынок оценит опцион по низкой волатильности при высокой цене акции, тогда он может отрегулировать и дельту.
