Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Петерс Э.Э.
Фрактальный анализ финансовых рынков
Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность.