Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков


Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

 Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью.  Фактически,  существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности.  Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н,  что указывает на то,  что она ближе к белому шуму,  чем реализованная волатильность.