Безусловно, мы рассматриваем крайний вариант, при котором цена базового актива идет в одном направлении, что ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


Безусловно, мы рассматриваем крайний вариант, при котором цена базового актива идет в одном направлении, что очевидно невыгодно и покупателю, и продавцу волатильности. Но такие сценарии тоже случаются, поэтому нелишне иметь их в виду, стремясь так построить управление стратегией, чтобы достичь, по крайней мере, нулевого результата.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Безусловно,  мы рассматриваем крайний вариант,  при котором цена базового актива идет в одном направлении,  что очевидно невыгодно и покупателю,  и продавцу волатильности.  Но такие сценарии тоже случаются,  поэтому нелишне иметь их в виду,  стремясь так построить управление стратегией,  чтобы достичь,  по крайней мере,  нулевого результата.