Выдержка из книги
Чекулаев М.N.
Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
Их просмотр показывает: нижняя ценовая область гарантирует получение прибыли, в то время как в верхней части рынка стратегия создает неограниченный риск, где мы имеем продажу волатильности. Точка перегиба профиля доходности, после которого он устойчиво направляется вниз, в текущий момент времени находится приблизительно на 80 и с течением времени дрейфует выше, оказываясь к дате истечения на НО. Мы не берем в расчет риск получить меньше прибыли, чем стратегия позволяет в максимуме, в ценовой области ниже 110, так как данный риск ограничен.
