Волатильность - единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги, срок ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Акелис С.Б.
Технический анализ от А до Я
Волатильность - единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги, срок действия опциона и текущая процентная ставка), который получают расчетным путем, при этом прогностические возможности модели в высшей степени зависят от точности оценки волатильности. Лучшая оценка волатильности - та, что позволяет предсказать движение цен. Но если б знать, куда в дальнейшем пойдут цены, зачем тогда нужна модель БлэкаШольца - можно было бы и так успешно торговать. К сожалению, действительность вынуждает нас оценивать Волатильность. Существует два метода оценки волатильности для использования в модели БлэкаШольца: метод исторической волатильности и метод внутренней ( или подразумеваемой) волатильности.