Волатильность - единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги, срок ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я


Волатильность - единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги, срок действия опциона и текущая процентная ставка), который получают расчетным путем, при этом прогностические возможности модели в высшей степени зависят от точности оценки волатильности. Лучшая оценка волатильности - та, что позволяет предсказать движение цен. Но если б знать, куда в дальнейшем пойдут цены, зачем тогда нужна модель БлэкаШольца - можно было бы и так успешно торговать. К сожалению, действительность вынуждает нас оценивать Волатильность. Существует два метода оценки волатильности для использования в модели БлэкаШольца: метод исторической волатильности и метод внутренней ( или подразумеваемой) волатильности.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

 Волатильность  -  единственный из входных параметров модели БлэкаШольца ( другими параметрами являются цена бумаги,  срок действия опциона и текущая процентная ставка),  который получают расчетным путем,  при этом прогностические возможности модели в высшей степени зависят от точности оценки волатильности.  Лучшая оценка волатильности  -  та,  что позволяет предсказать движение цен.  Но если б знать,  куда в дальнейшем пойдут цены,  зачем тогда нужна модель БлэкаШольца  -  можно было бы и так успешно торговать.  К сожалению,  действительность вынуждает нас оценивать Волатильность.  Существует два метода оценки волатильности для использования в модели БлэкаШольца:  метод исторической волатильности и метод внутренней ( или подразумеваемой) волатильности.