Прогнозирование банкротств с помощью MDA-моделей было популярно в Великобритании и США в 70 - е ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Бестенс Д.Э. Нейронные сети и финансовые рынки


Прогнозирование банкротств с помощью MDA-моделей было популярно в Великобритании и США в 70 - е годы ( см. [12], [257]), Затем выяснилось, что наборы определяющих переменных у разных моделей сильно различаются, и MDA - методы отчасти потеряли свою привлекательность. Варне [29] связывает чрезмерное многообразие описательных переменных с тем фактом, что процедура отбора переменных теоретически не согласуется с моделями, основанными на статистических критериях согласия. Более того, остается открытым вопрос о том, можно ли пользоваться многомерным нормальным распределением применительно к финансовым показателям, которые в действительности распределены не нормально ( ср.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Прогнозирование банкротств с помощью MDA-моделей было популярно в Великобритании и США в 70 - е годы ( см. [12], [257]), Затем выяснилось, что наборы определяющих переменных у разных моделей сильно различаются, и MDA - методы отчасти потеряли свою привлекательность. Варне [29] связывает чрезмерное многообразие описательных переменных с тем фактом, что процедура отбора переменных теоретически не согласуется с моделями, основанными на статистических критериях согласия. Более того, остается открытым вопрос о том, можно ли пользоваться многомерным нормальным распределением применительно к финансовым показателям, которые в действительности распределены не нормально ( ср.