Эмпирический опыт показывает, что в случае широкого применения опционов в практике хеджирования позиций по акциям ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Загадки и тайны опционной торговли


Эмпирический опыт показывает, что в случае широкого применения опционов в практике хеджирования позиций по акциям или, наоборот, покупки и продажи волатильности, надо, прежде всего, не вводить в торговый оборот по акциям более одной трети наличности. Еще одна треть почти автоматически пойдет на требования по марже для поддержания опционных позиций. Оставшаяся треть первоначально будет рассматриваться в качестве резерва и может быть задействована в краткосрочных спекулятивных операциях.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Эмпирический опыт показывает, что в случае широкого применения опционов в практике хеджирования позиций по акциям или, наоборот, покупки и продажи волатильности, надо, прежде всего, не вводить в торговый оборот по акциям более одной трети наличности. Еще одна треть почти автоматически пойдет на требования по марже для поддержания опционных позиций. Оставшаяся треть первоначально будет рассматриваться в качестве резерва и может быть задействована в краткосрочных спекулятивных операциях.