Выдержка из книги
Майзель М.М.
Автоматика, телемеханика и системы управления производственными процессами
С увеличением взаимовлияния ( стохас ической связи) случайных процессов X ( t) и Y ( t) возрастает их взаимная корреляционная функция. При отсутствии взаимовлияния ( при стохастической независимости) случайных процессов их взаимная корреляционная функция равна нулю. Подобные случайные процессы назыв аются некоррелированными. Однако равенство нулю взаимной корреляционной функции двух случайных процессов еще не является доказав льством их стохастической независимости. Лишь для случайных проце: сов с нормальным ( Гауссовым) распределением в сечениях некорре; ированные процессы обязательно независимы.
