Матрица дисперсий ( variances) и ковариаций ( covariances) множества совместно распределенных случайных переменных ( random ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Пирс Д.У.
Словарь современной экономической теории макмиллана
Матрица дисперсий ( variances) и ковариаций ( covariances) множества совместно распределенных случайных переменных ( random variables), в которой дисперсии образуют диагональные элементы, а ковариаций - соответствующие строки и столбцы. В эконометрике этот термин относится либо к матрицам дисперсий и ковариаций оцениваемых параметров, либо к аналогичной матрице значений возмущающего члена ( disturbance term) регрессионного ( regression) уравнения.
