Роллирование, особенно при следовании технике переход с кредитом, может создать высокую концентрацию проданных опционов, что ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


Роллирование, особенно при следовании технике переход с кредитом, может создать высокую концентрацию проданных опционов, что приведет к стратегии продажи волатильности, сделанной в чрезвычайно экспрессивной манере. Безусловно, данная техника продуктивна при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Рынок находится в относительной близости от дна ( здесь мы наверняка будем продавать путы) или вершины ( имеет смысл продавать коллы); 2) Имеющиеся в нашем распоряжении длинные опционы имеют значительно более удаленные сроки до истечения по сравнению с короткими опционами; 3) Несмотря на близость ценового экстремума, у нас все еще достаточное число базовых активов.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Роллирование, особенно при следовании технике переход с кредитом, может создать высокую концентрацию проданных опционов, что приведет к стратегии продажи волатильности, сделанной в чрезвычайно экспрессивной манере. Безусловно, данная техника продуктивна при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Рынок находится в относительной близости от дна ( здесь мы наверняка будем продавать путы) или вершины ( имеет смысл продавать коллы); 2) Имеющиеся в нашем распоряжении длинные опционы имеют значительно более удаленные сроки до истечения по сравнению с короткими опционами; 3) Несмотря на близость ценового экстремума, у нас все еще достаточное число базовых активов.