В отличие от покупателя, продавец волатильности готов нести потери в акциях, являющиеся результатом рехеджирования, поэтому ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


В отличие от покупателя, продавец волатильности готов нести потери в акциях, являющиеся результатом рехеджирования, поэтому его сделки, закрывающие открытые длинные позиции, будут выполняться при снижении цен. Если вести расчеты по правилу последним вошел - первым вышел ( LIFO), то окажется, что каждая закрывающая сделка создает убыток, равный разности между ценовыми уровнями, умноженной на торгуемый лот в 10 акций.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

В отличие от покупателя, продавец волатильности готов нести потери в акциях, являющиеся результатом рехеджирования, поэтому его сделки, закрывающие открытые длинные позиции, будут выполняться при снижении цен. Если вести расчеты по правилу последним вошел - первым вышел ( LIFO), то окажется, что каждая закрывающая сделка создает убыток, равный разности между ценовыми уровнями, умноженной на торгуемый лот в 10 акций.