Выдержка из книги
Сорнетте Д.N.
Как предсказывать крахи финансовых рынков
Это ведет нас к весьма тонкому пункту, который избежал внимания даже многих из самых умных наших коллег в течение определенного времени и все еще не привлекает внимания большинства других. Этот тонкий пункт состоит в том, что свидетельство наличия в выборке ценовых приращений выбросов и чрезвычайных событий не требует и, даже вообще не синонимично существованию сколь-нибудь заметного провала в распределении просадок. Позвольте наглядно и убедительно проиллюстрировать это утверждение, позаимствовав аналогию из другой области активных научных исследований, а именно, из исследований сложности водоворотов и вихрей в турбулентных потоках жидкости, типа горных речек или атмосферной завихрений. Поскольку решение точных уравнений для этих потоков не представляется возможным, то полезный подход должен был упростить проблему до изучения простых игровых моделей, типа, так называемых корпусных моделей турбулентности, которые, как полагают, описывают существенные компоненты таких потоков и в то же время поддаются анализу.
