Вторая серьезная проблема продавца волатильности обусловлена необходимостью оставаться в согласии с рынком, торгуя на стороне ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Чекулаев М.N.
Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
Вторая серьезная проблема продавца волатильности обусловлена необходимостью оставаться в согласии с рынком, торгуя на стороне продавцов, если рынок падает, и покупателей - если растет. Хотя такой подход полностью соответствует устойчивым мифам инвестиционной индустрии, но он же и способен создать серьезные препятствия в реализации плана действий. В предыдущей главе мы разбирали операционный риск и негативное влияние со стороны бид - аск спрэда, негативно сказывающихся на качестве управления риском.