Вторая серьезная проблема продавца волатильности обусловлена необходимостью оставаться в согласии с рынком, торгуя на стороне ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


Вторая серьезная проблема продавца волатильности обусловлена необходимостью оставаться в согласии с рынком, торгуя на стороне продавцов, если рынок падает, и покупателей - если растет. Хотя такой подход полностью соответствует устойчивым мифам инвестиционной индустрии, но он же и способен создать серьезные препятствия в реализации плана действий. В предыдущей главе мы разбирали операционный риск и негативное влияние со стороны бид - аск спрэда, негативно сказывающихся на качестве управления риском.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Вторая серьезная проблема продавца волатильности обусловлена необходимостью оставаться в согласии с рынком,  торгуя на стороне продавцов,  если рынок падает,  и покупателей  -  если растет.  Хотя такой подход полностью соответствует устойчивым мифам инвестиционной индустрии,  но он же и способен создать серьезные препятствия в реализации плана действий.  В предыдущей главе мы разбирали операционный риск и негативное влияние со стороны бид - аск спрэда,  негативно сказывающихся на качестве управления риском.