Выдержка из книги
Сорнетте Д.N.
Как предсказывать крахи финансовых рынков
Это вдет нас к весьма тонкому пункту, который избежал внимания даже многих из ямых умных наших коллег в течение определенного времени и все еще не зривлекает внимания большинства других. Этот тонкий пункт состоит в том, что свидетельство наличия в выборке ценовых приращений выбросов и фезвычайных событий не требует и, даже вообще не синонимично существованию жоль-нибудь заметного провала в распределении просадок. Позвольте наглядно и убедительно проиллюстрировать это утверждение, позаимствовав аналогию из другой области активных научных исследований, а именно, из исследований сложности водоворотов и вихрей в турбулентных потоках жидкости, типа горных эечек или атмосферной завихрений. Поскольку решение точных уравнений для тсс потоков не представляется возможным, то полезный подход должен был простить проблему до изучения простых игровых моделей, типа, так называемых корпусных моделей турбулентности, которые, как полагают, описывают существенные компоненты таких потоков и в то же время поддаются анализу.
