Выдержка из книги
Шапкин А.С.
Экономические и финансовые риски Оценка управление портфель инвестиций
Если доходность безрискового актива ( пусть он на рынке один, его номер - ноль) rg, то ожидаемая доходность Е ( гд) г, сг Гб) 0 и cov ( r6, г -) 0 для всех / Ф О, последнее означает, что в ковариационной матрице рынка есть нулевая строка и нулевой столбец.
