При оценке достоверности моделей авторегрессии следует учитывать специфику тестирования этих моделей на автокорреляцию остатков. При ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Елисеевой И.И. Эконометрика


При оценке достоверности моделей авторегрессии следует учитывать специфику тестирования этих моделей на автокорреляцию остатков. При наличии в правой части уравнения регрессии лаговых значений результата и, следовательно, несоблюдении этой предпосылки фактическое значение критерия Дарбина - Уотсона приблизительно равно 2 как при отсутствии, так и при наличии автокорреляции остатков. Происходит это по следующей причине.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

При оценке достоверности моделей авторегрессии следует учитывать специфику тестирования этих моделей на автокорреляцию остатков.  При наличии в правой части уравнения регрессии лаговых значений результата и,  следовательно,  несоблюдении этой предпосылки фактическое значение критерия Дарбина  -  Уотсона приблизительно равно 2 как при отсутствии,  так и при наличии автокорреляции остатков.  Происходит это по следующей причине.