Этот факт наталкивает на мысль воспользоваться данным показателем для выяснения точки, где его величина окажется ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Чекулаев М.N. Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности


Этот факт наталкивает на мысль воспользоваться данным показателем для выяснения точки, где его величина окажется равной нулю. Ее физический смысл - здесь наблюдается равновесие между интересами покупателей и продавцов волатильности. Выяснив, где лежат эти уровни, после прохождения ценой которых противоположная сторона рискует иметь неблагоприятные итоги, можно найти величину ценового сдвига. Даже если анализ в представляемом разрезе не позволяет составить качественную модель управления риском, реально использовать полученные данные для поиска оптимального размера рехеджирующих сделок, а также выяснения, какая стратегия выглядит более перспективной - покупка или продажа волатильности.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Этот факт наталкивает на мысль воспользоваться данным показателем для выяснения точки,  где его величина окажется равной нулю.  Ее физический смысл  -  здесь наблюдается равновесие между интересами покупателей и продавцов волатильности.  Выяснив,  где лежат эти уровни,  после прохождения ценой которых противоположная сторона рискует иметь неблагоприятные итоги,  можно найти величину ценового сдвига.  Даже если анализ в представляемом разрезе не позволяет составить качественную модель управления риском,  реально использовать полученные данные для поиска оптимального размера рехеджирующих сделок,  а также выяснения,  какая стратегия выглядит более перспективной  -  покупка или продажа волатильности.