Этот факт наталкивает на мысль воспользоваться данным показателем для выяснения точки, где его величина окажется ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Чекулаев М.N.
Риск-менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
Этот факт наталкивает на мысль воспользоваться данным показателем для выяснения точки, где его величина окажется равной нулю. Ее физический смысл - здесь наблюдается равновесие между интересами покупателей и продавцов волатильности. Выяснив, где лежат эти уровни, после прохождения ценой которых противоположная сторона рискует иметь неблагоприятные итоги, можно найти величину ценового сдвига. Даже если анализ в представляемом разрезе не позволяет составить качественную модель управления риском, реально использовать полученные данные для поиска оптимального размера рехеджирующих сделок, а также выяснения, какая стратегия выглядит более перспективной - покупка или продажа волатильности.