Выдержка из книги
Бородакий Ю.В.
Основы теории систем управления
Чтобы определить эту матрицу дисперсий, необходимо смоделировать составляющие процессов r ( t), tsp ( t) и vm ( i), соответствующие нулевому среднему значению как выходные переменные линейных дифференциальных систем, возбуждаемых белым шумом. Тогда x ( t) расширяется за счет состояний моделей, генерирующих различные стохастические процессы, а матрица дисперсий результирующего расширенного состояния может быть вычислена с использованием дифференциального уравнения для матрицы дисперсий.
