Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Пардо Р.N.
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем
Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом.