Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Пардо Р.N. Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем


Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями:  истечение ограничивает их продолжительность;  синтетические ряды,  включающие ролловер,  будут содержать ценовой разрыв;  и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования.  Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных.  Два из них не вносят никаких искажений,  но требуют большей работы за компьютером,  - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт.  Два других решения  -  бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт  -  вносят какое-то Искажение,  но в вычислительном плане намного проще,  фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение,  и поэтому является предпочтительным Методом.