В случае, если динамический ряд цены актива удается аппроксимировать аналитической функцией времени с соблюдением допущений ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Булашев C.N. Статистика для трейдеров


В случае, если динамический ряд цены актива удается аппроксимировать аналитической функцией времени с соблюдением допущений МНК, становится возможной экстраполяция этой функции, то есть прогноз цены в будущие моменты времени. Однако при этом стоит помнить, что при прогнозе неявным образом предполагается, что те же самые условия, в которых формировались цены в прошлом, будут существовать и в будущем. Долгосрочные прогнозы сопряжены с большими ошибками, чем краткосрочные. Во-первых, это связано с расширением полосы неопределенность линии регрессии при удалении от центра тяжести эмпирических данных, по которым эта линия была получена. Во-вторых, это связано с возрастанием влияния новых факторов при увеличении периода прогноза.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

В случае,  если динамический ряд цены актива удается аппроксимировать аналитической функцией времени с соблюдением допущений МНК,  становится возможной экстраполяция этой функции,  то есть прогноз цены в будущие моменты времени.  Однако при этом стоит помнить,  что при прогнозе неявным образом предполагается,  что те же самые условия,  в которых формировались цены в прошлом,  будут существовать и в будущем.  Долгосрочные прогнозы сопряжены с большими ошибками,  чем краткосрочные.  Во-первых,  это связано с расширением полосы неопределенность линии регрессии при удалении от центра тяжести эмпирических данных,  по которым эта линия была получена.  Во-вторых,  это связано с возрастанием влияния новых факторов при увеличении периода прогноза.