В случае, если динамический ряд цены актива удается аппроксимировать аналитической функцией времени с соблюдением допущений ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Выдержка из книги
Булашев C.N.
Статистика для трейдеров
В случае, если динамический ряд цены актива удается аппроксимировать аналитической функцией времени с соблюдением допущений МНК, становится возможной экстраполяция этой функции, то есть прогноз цены в будущие моменты времени. Однако при этом стоит помнить, что при прогнозе неявным образом предполагается, что те же самые условия, в которых формировались цены в прошлом, будут существовать и в будущем. Долгосрочные прогнозы сопряжены с большими ошибками, чем краткосрочные. Во-первых, это связано с расширением полосы неопределенность линии регрессии при удалении от центра тяжести эмпирических данных, по которым эта линия была получена. Во-вторых, это связано с возрастанием влияния новых факторов при увеличении периода прогноза.