Нужно сказать, что обычный аппарат математического анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений неприменим к случайным ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика


Нужно сказать, что обычный аппарат математического анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений неприменим к случайным функциям типа процесса броуновского движения, возникающим в наиболее интересных для приложений теоретико-вероятностных моделях, так как они оказываются недифференцируемыми. В теории случайных процессов развит свой аппарат стохастического анализа и стохастических дифференциальных уравнений, в основе которого лежит понятие стохастического интеграла; к нему мы и переходим.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Нужно сказать,  что обычный аппарат математического анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений неприменим к случайным функциям типа процесса броуновского движения,  возникающим в наиболее интересных для приложений теоретико-вероятностных моделях,  так как они оказываются недифференцируемыми.  В теории случайных процессов развит свой аппарат стохастического анализа и стохастических дифференциальных уравнений,  в основе которого лежит понятие стохастического интеграла;  к нему мы и переходим.