В данном параграфе обсуждаются основные понятия дискретного марковского процесса с непрерывным временем. Определяются вероятности состояний ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области


В данном параграфе обсуждаются основные понятия дискретного марковского процесса с непрерывным временем. Определяются вероятности состояний системы, в которой протекает такой процесс, и плотности вероятностей переходов системы из состояния в состояние. Для вычисления вероятностей состояний выводится система дифференциальных уравнений Колмогорова.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

В данном параграфе обсуждаются основные понятия дискретного марковского процесса с непрерывным временем.  Определяются вероятности состояний системы,  в которой протекает такой процесс,  и плотности вероятностей переходов системы из состояния в состояние.  Для вычисления вероятностей состояний выводится система дифференциальных уравнений Колмогорова.