Высокая положительная корреляция

Cтраница 1

Высокая положительная корреляция свидетельствует о том, что за выигрышем чаще следует очередной выигрыш и реже следует проигрыш и наоборот. При высокой отрицательной корреляции за выигрышем чаще следует проигрыш и реже - очередной выигрыш и наоборот. [1]

Корреляция доходности ценных бумаг. [2]

Доходность активов Хм К имеет высокую положительную корреляцию и, таким образом, эти активы не предоставляют возможностей для диверсификации. Доходность активов Ли Zимеет высокую отрицательную корреляцию, следовательно, эти активы создают возможность выигрыша от диверсификации. Чем ниже положительная ( или чем выше отрицательная) корреляция доходности двух активов, тем более существенный выигрыш можно получить от диверсификации с точки зрения риска и доходности. [3]

Таким образом, движение MMI имеет высокую положительную корреляцию с поведением индекса Доу-Джонса. [4]

Многочисленными специальными исследованиями в США давно уже выявлена высокая положительная корреляция между планированием в рыночных условиях и успехам ведения дела в различных сферах бизнеса. Достоверно известно, что при планировании своей деятельности фирмы имеют значительно более высокие экономические результаты, чем без систематического планирования. [5]

В последнее время были проведены исследования функции тромбоцитов у больных тромбозом вен сетчатки. Выявлена высокая положительная корреляция между тромбоцитарной ги-перакти-вностью, снижением уровня плазминогена и окклюзией. [6]

Корреляционные графики для величин X и У. [7]

В ряде задач анализ корреляции позволяет установить существенные связи, ценные для практики. Так, установив высокую положительную корреляцию между содержанием в рудах цинка и галлия, мы определяем перспективный источник редкого элемента. Но во многих случаях корреляция связана с влиянием несущественных факторов, и ее наличие может даже помешать анализу сущности изучаемого явления. [8]

Потенциальная эффективность такого хеджа может быть измерена посредством корреляционного анализа. Если цена хеджируемого инструмента на рынке спот имеет высокую положительную корреляцию с ценами фьючерсного рынка, то можно ожидать, что хедж будет очень эффективен, поскольку прибыль на фьючерсном рынке компенсирует потери в цене инструмента спот. [9]

Коэффициент корреляции между ними может быть только незначительно положительным. Однако когда мы лишаем данные тренда, то получаем очень высокую положительную корреляцию, поскольку их линии регрессии немного повышаются каждый день, хотя большую часть времени изменение баланса равно нулю. [10]

По формуле ( 98) была определена автокорреляционная функция; анализ ее показал, что выбранная реализация имеет высокую положительную корреляцию при сдвиге на один шаг, длительностью 20 с. Положительный характер корреляции сохраняется до 140 с, но затем знак корреляционной функции на длительное время меняется иа отрицательный. При больших значениях аргумента выборочная корреляционная функция обнаруживает периодичность, но значения ее здесь крайне малы и поэтому с этим фактором можно не считаться. [11]

Карта кросс-корреляций. а - между среднегодовыми значениями ТОО ( осредненными за календарный год и приращениями среднегодовых значений УКМ в следующем году для периода 1903 - 1994 гг.. б - между среднегодовыми значениями ТПО ( осредненными с мая по апрель и модельным стоком Волги ( средним для двух экспериментов, 1903 - 1994 гг.. в - то же для четырех модельных экспериментов ( 1951 - 1994 гг. [12]

Аналогично рис. 4.5.1, а выглядит и карта кросс-корреляций между ТПО и стоком Волги по эмпирическим данным. Область наиболее сильных отрицательных ( достигающих - 0 4) корреляций ТПО с видимым испарением ( испарение-осадки) с поверхности Каспийского моря также расположена в тропическом Тихом океане и напоминает по форме область значимых положительных корреляций ТПО с приращениями УКМ и стоком Волги; районы с относительно высокими положительными корреляциями расположены, кроме того, в Северной и Центральной Атлантике. [13]

Отдельные результаты 21 сделки, сдвинутые на 1 сделку. [14]

Средние значения различаются, потому что вы усредняете только те X и Y, которые частично перекрывают друг друга, поэтому последнее значение Y ( 3) не вносит вклад в среднее Y, а первое значение X ( 1) не вносит вклад в среднее X. Это наш коэффициент линейной корреляции г. В данном случае коэффициент линейной корреляции 0 011322 едва ли о чем-то говорит, но для многих торговых систем он может достигать больших значений. Высокая положительная корреляция ( по крайней мере, 0 25) говорит о том, что большие выигрыши редко сменяются большими проигрышами, и наоборот. Отрицательные значения коэффициента корреляции ( между - 0 25 и - 0 30) подразумевают, что после больших проигрышей следуют большие выигрыши, и наоборот. [15]

Страницы: 1 2