Критерий - вальд
Cтраница 3
Анализ табл. 2 позволяет заключить, что согласно критерию Вальда следует принять крайне пессимистическую стратегию Sh а стратегия S3 является наиболее приемлемой как согласно критерию Гурвица, так и согласно критерию максимакса. Нетрудно заметить, что, имея значения f jmax о /, можно легко построить матрицу рисков и использовать критерий Сэвиджа или Гурвица. [31]
Таким образом, рекомендуется, если нет особых оснований на использование критериев Вальда и Сэвиджа, выбирать в качестве ллановых минимальные средние ожидаемые затраты и обеспечивающие их управления - оптимальное решение по критерию Лапласа. Сравнение энергозатрат, полученных по всем трем критериям, также помогает определить окончательный выбор плана по энергозатратам и режима работы газопровода в каждой конкретной ситуации. [32]
 |
Значение показателя Сдля различных k. [33] |
Нетрудно убедиться, что при k 1 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда, т.е. ориентацией на осторожное поведение. При k - О - ориентация на предельный риск, так как большой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску лица, принимающего решение. [34]
При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма х, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Причем при х 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х 0 совпадает с максимаксным критерием. [35]
Как видим, в качестве исходных данных при выборе вариантов решений по критерию Вальда являются выигрыши аг, соответствующие каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О. [36]
При ос0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма; при ос1 - в критерий Вальда. При 0сс1 получается нечто среднее между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, тем большее желание подстраховаться, тем ближе к 1 выбирается коэффициент. [37]
При выборе решения двух крайностей в анализе игры, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма %, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Причем при % 1 получается максимин-ный критерий Вальда, а при % 0 он совпадает с максимаксным критерием. [38]
При выборе решения двух крайностей в анализе игры, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, фаница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма %, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Причем при % 1 получается максиминный критерий Вальда, а при % 0 он совпадает с максимаксным критерием. [39]
Как видно из приведенной таблицы, оптимальная альтернатива рискового решения в условиях неопределенности по критерию Вальда ( критерию максимина) находится в затененном поле и соответствует 140 усл. [40]
При выборе решения двух крайностей в анализе игры, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма %, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Причем при % 1 получается максимин-ный критерий Вальда, а при % 0 он совпадает с максимаксным критерием. [41]
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то для выбора наиболее рационального из них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. [42]
Нетрудно увидеть, что в данном случае ( при t 3) предложенный критерий ( X, - Xt - tat max) совпадает с максимин-ным критерием Вальда. [43]
Стратегия S называется максиминной, т.е. при любом из условий конъюнктуры рынка результат будет не хуже, чем W 49310 03 тыс. руб. Поэтому эту величину называют нижней ценой игры, или максимином, а также принципом наибольшего гарантированного результата на основе критерия Вальда, в соответствии с которым оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющем получить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия. [44]
Стратегия 5, называется максиминной, т.е. при любом из условий конъюнктуры рынка результат будет не хуже, чем W - 49310 03 тыс. руб. Поэтому эту величину называют нижней ценой игры, или максимином, а также принципом наибольшего гарантированного результата на основе критерия Вальда, в соответствии с которым оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющем получить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия. [45]
Страницы: 1 2 3 4