Маркович
Cтраница 1
Маркович и Эльвинг [107] сделали попытку выразить математически эффект обеднения раствора у электрода в результате электролиза на предыдущих каплях. Однако, как показано в разделе, посвященном мгновенным токам, степень обеднения раствора является функцией многих факторов, и поэтому вызываемое им изменение тока очень плохо воспроизводится. Следовательно, вряд ли возможно выразить математически величину поправки на этот эффект. В экспериментальной работе можно сравнительно просто исключить влияние этого эффекта, например, использованием наклоненного капилляра ( см. ниже); поэтому целесообразно выбирать такие условия, которые соответствовали бы условиям, для которых выведены уравнения диффузионного тока. [1]
 |
Полимеризующее действие серной кислоты на олефины. [2] |
Маркович и Пигулевский 156 обрабатывали серной кислотой при - 45 ами-леновую фракцию от парофазного крекирования сырой нефти, содержавшую около 45 % растворенных газов. [3]
Маркович Художественный редактор Л, А, Леонтьева Технический редактор С. [4]
Маркович и Осборн [80], а также Морф, Линднер и Симон [81] развили теоретические представления о динамических характеристиках, которые можно отнести к ион-селективным электродам с твердыми ( осадки, монокристаллы, стекло) и жидкими мембранами. [5]
Маркович выяснили условия регулирования рН и хода очистки в средней камере путем правильного подбора электрохимически активных мембран и состава жидкости в электродных камерах; при неправильном расположении активных мембран в средней камере вместо очистки раствора от электролитов происходит повышение их концентрации. [6]
Маркович утверждает, что инвестор должен основывать свое решение по выбору портфеля исключительно на ожидаемой доходности и стандартном отклонении. Это означает, что инвестор должен оценить ожидаемую доходность и стандартное отклонение каждого портфеля, а затем выбрать лучший из них, основываясь на соотношении этих двух параметров. Интуиция при этом играет определяющую роль. Ожидаемая доходность может быть представлена как мера потенчиального вознаграждения, связанная с конкретным портфелем, а стандартное отклонение - как мера риска, связанная с данным портфелем. Таким образом, после того, как каждый портфель был исследован в смысле потенчиального вознаграждения и риска, инвестор должен выбрать портфель, который является для него наиболее подходящим. [7]
Маркович указывает на некоторые необычные выводы, вытекающие из гипотезы Фридмена-Сэвиджа. [8]
Маркович, Прорачуванье и конструи-санье электронских цеви, Научна книга, Београд, 1953; изд. [9]
Маркович скуп на ссылки и библиографию - в статье всего три ссылки на других авторов, и это несмотря на то, что в академических кругах принято оценивать подобные работы по количеству ссылок на тексты, которые автор сумел обработать. Это отсутствие ссылок на интеллектуальных предшественников любопытно: методология Марковича является синтезом идей Паскаля, де Муавра, Байеса, Лапласа, Гаусса, Гальтона, Даниила Бернулли, Джевонса, фон Неймана и Моргенштерна. Она основывается на теории вероятностей, выборке, колоколообразной кривой и дисперсии относительно среднего, регрессии к среднему и теории полезности. Маркович сказал мне, что ему были известны все эти идеи, но он не был знаком с их авторами, хотя и потратил немало времени на изучение книги фон Неймана и Моргенштерна об экономическом поведении и полезности. [10]
Маркович послушно пошел в библиотеку и уселся за книгу. [11]
Маркович отказался от гипотезы Уильямса, утверждавшего, что рынок - это однозначный процесс, в котором инвестор ставит на имущество, представляющееся ему самым выгодным при данной цене. Инвесторы диверсифицируют свои вложения, потому что это лучшая защита от изменчивости дохода. Диверсификация, - утверждает он, - это здравая политика. [12]
Маркович использует термин эффективный для характеристики портфеля, составленного из лучших по данной цене акций с минимальной изменчивостью доходности. [13]
Маркович утверждает, что подход инвестора к формированию портфеля ценных бумаг зависит исключительно от ожидаемого дохода и риска. [14]
Маркович утверждает, что инвестор должен основывать свое решение по выбору портфеля исключительно на ожидаемой доходности и стандартном отклонении. Это означает, что инвестор должен оценить ожидаемую доходность и стандартное отклонение каждого портфеля, а затем выбрать лучший из них, основываясь на соотношении этих двух параметров. Интуиция при этом играет определяющую роль. Ожидаемая доходность может быть представлена как мера потенчиального вознаграждения, связанная с конкретным портфелем, а стандартное отклонение - как мера риска, связанная с данным портфелем. Таким образом, после того, как каждый портфель был исследован в смысле потенчиального вознаграждения и риска, инвестор должен выбрать портфель, который является для него наиболее подходящим. [15]
Страницы: 1 2 3 4