Метод - скользящее среднее
Cтраница 2
Наиболее распространенными методами экстраполяции трендов являются метод скользящего среднего и метод экспоненциального сглаживания, прогнозирование на базе прошлого оборота. [16]
Часто используемым методом является также метод экспоненциального сглаживания, обобщающий метод скользящего среднего. [17]
Часто используемым методом является также метод экспоненциального сглаживания [29], обобщающий метод скользящего среднего. [18]
Одним из наиболее старых и хорошо известных методов сглаживания временных рядов является метод скользящих средних. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов. Для этого исходные значения динамического ряда заменяются средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени; полученное значение относится к середине выбранного периода. [19]
Метод сглаживания четвертыми разностями требует примерно в полтора раза больше времени, чем метод скользящего среднего. [20]
Отметим, что критерий серий может служить фильтром для рассмотренного в предыдущем параграфе метода скользящих средних. [21]
Другим методом выравнивания ( сглаживания) временного ряда, т.е. выделения неслучайной составляющей, является метод скользящих средних. Он основан на переходе от начальных значений членов ряда к их средним значениям на интервале времени, длина которого определена заранее. При этом сам выбранный интервал времени скользит вдоль ряда. [22]
 |
График весовой функции h ( t наблюдений для метода скользящего среднего.| График весовой функции h ( t наблюдений для метода взвешенного скользящего среднего. [23] |
Модификацией метода скользящего среднего является метод взвешенного скользящего среднего, при котором оценивание также выполняется по последним N наблюдениям, однако эти наблюдения учитываются с разными весами. Весовая функция может быть различной. На рис. IV-3 приведен пример весовой функции. [24]
Сглаживание ряда проведено методом скользящего среднего. Сезонные индексы рассчитаны следующим образом: находится разность между истинными значениями окисляемости и значениями тренда. Условно принимается, что сумма всех сезонных индексов должна быть равна нулю. [25]
При сглаживании результатов учитываются все экспериментальные точки, вне зависимости от того, какой причиной было вызвано их рассеяние. Чаще всего сглаживание производят методом скользящих средних. [26]
Первый способ реализуется в методах с конечной памятью, когда в расчете принимают участие измерения переменных объекта на ограниченном интервале времени. К методам с ограниченной памятью относятся рассматриваемые ниже метод скользящего среднего, метод с памятью произвольной длины и алгебраический метод. [27]
Последовательность значений А, представляет собой временной ряд. Для сглаживания случайных возмущений теория временных рядов [19,20] предлагает метод скользящего среднего. Сопоставление рис. 1.8 и 1.9 показывает, что переход от исходных оценок, полученных по единовременным замерам, к среднесуточным позволяет существенно уменьшить случайную составляющую. Простое среднее, то есть среднее арифметическое нескольких последовательных членов временного ряда, не является лучшим вариантом сглаживания. Теория предлагает другие методы, основанные в частности на критерии наименьших квадратов. [28]
Существуют различные методы прогнозирования, учитывающие характер протекания процессов и значения случайной величины временного ряда. Если вариация средних значений незначительна, для прогноза на короткие интервалы времени применяется метод скользящего среднего. Если поздние значения временного ряда имеют большую значимость для прогноза, а начальные значения - меньшую, применяется метод экспоненциального сглаживания. [29]
Поскольку в большинстве случаев распределение можно считать нормальным, эти оценки с достаточно общих позиций могут служить эталоном при сравнении предельных значений оценок, полученных различными методами. Для методов группы Б из тех же соображений таким эталоном ( для текущих оценок) могут служить оценки, полученные методом скользящего среднего. [30]
Страницы: 1 2 3