Cтраница 4
Существуют три типа вычислительных методов получения оценок. Оценка условного максимального правдоподобия для вектора коэффициентов многомерной системы, в которой неизвестна ковариационная матрица р вектора возмущений, может вычисляться только путем итерационной процедуры. Эта итерационная процедура обычно неосуществима в реальном масштабе времени. Другими словами, если 0 ( ЛО обозначает оценку неизвестного параметра, основанную на наблюдениях до момента времени N, то e ( N) не может быть пересчитана в оценку 9 ( УУ 1) за единицу времени никакой конечной вычислительной машиной, если N неограниченно возрастает. Однако оценки условного максимального правдоподобия для параметров системы с одним выходом или оценки на основе ограниченной информации для многомерных систем могут пересчитываться в реальном масштабе времени. Затем мы рассмотрим задачу подстройки нескольких различных авторегрессионных моделей различных порядков к одним и тем же эмпирическим данным. [46]
Наиболее универсальным из вычислительных методов линейного программирования является симплексный метод. [47]
Динамическое программирование является вычислительным методом, приводящим к глобальному оптимуму. [48]
В этой главе рассматривается вычислительный метод, или алгоритм, позволяющий получать численные решения для линейных оптимизационных моделей. При этом задача заключается не только в том. Целью данного рассмотрения является разработка системного подхода, позволяющего анализировать п правильно интерпретировать любую конкретную модель со всеми имеющимися в ней сложными взаимосвязями. Эта цель представляется исключительно важной, так как при практическом применении линейного программирования всегда стремятся получить более содержательную информацию, нежели ответ в чисто числовом выражении. Как правило, желательно иметь точное представление о степени зависимости результата от входных параметров. Другими словами, необходимо знать, насколько чувствительным оказывается полученное решение к выбору исходных данных. [49]
В результате мы получаем вычислительный метод, который так же относится к сеточным методам решения уравнений, как метод прогонки Гельфанда - Л оку циевского - Келдыша [4] для якобиевых матриц к методам обращения произвольной матрицы. При реализации метода дискрети-зируется не область трещины, а ее граница. КИН находится непосредственно, а не пересчитывается из раскрытия трещины, причем если раскрытие трещины не требуется знать ( в ответе), то его можно не вычислять. [50]
Для задач нелинейного программирования вычислительный метод, дающий точное оптимальное решение в конечное число шагов, удается построить не всегда. Здесь часто приходится использовать методы, дающие только приближенное решение или требующие для сходимости бесконечное число шагов. [51]