Достижимое множество

Cтраница 1

Достижимое множество V ( a) состоит из всех вершин, эквивалентных а по а - Оостижи-мости. [1]

Теорема 8.5.4. Достижимые множества (8.5.5) образуют два полных поля множеств. [2]

Как изменяется достижимое множество при введении в модель Марковица возможности получения и предоставления безрисковых займов. Объясните словами и графически. [3]

Теорема 8.5.4. Достижимые множества (8.5.5) образуют два полных поля множеств. [4]

Как изменяется достижимое множество при введении в модель Марковица возможности получения и предоставления безрисковых займов. Объясните словами и графически. [5]

Теорема 8.5.5. Достижимое множество V ( а) состоит из всех вершин, эквивалентных а по а-достижимости. [6]

Портфель, принадлежащий достижимому множеству и обеспечивающий инвестору как максимальную ожидаемую доходность при заданном уровне риска, так и минимальный риск при заданном значении ожидаемой доходности. [7]

Такая операция не может изменить достижимые множества ни для какой вершины. [8]

С, Q-гомотопных С0, причем предполагается, что Q - локально достижимое множество. [9]

Достижимое и эффективное множества. [10]

Теперь мы можем определить местоположение эффективного множества, применив теорему об эффективном множестве к достижимому множеству. Сначала выделим множество портфелей, удовлетворяющих первому условию теоремы об эффективном множестве. Это объясняется тем, что если провести через Е вертикальную прямую, то ни одна точка достижимого множества не будет лежать левее данной прямой. При этом не существует более рискового портфеля, чем портфель Я. Это объясняется тем, что если провести через Н вертикальную линию, то ни одна точка достижимого множества не будет лежать правее данной прямой. [11]

Приложение Б показывает, как можно использовать рыночную модель для оценки ожидаемых доходностей, дисперсий и ковариаций ценных бумаг из достижимого множества. Имея данные оценки, можно последовательно определить эффективное множество. [12]

Выбор оптимального портфеля. [13]

Учитывая то, что оба условия должны приниматься во внимание при определении эффективного множества, отметим, что нас удовлетворяют только портфели, лежащие на верхней и левой границе достижимого множества между точками Е и S. Все остальные достижимые портфели являются неэффективными портфелями ( inefficient portfolios), поэтому мы их можем игнорировать. [14]

Находим достижимые множества В ( х) для всех вершин х 6 X способом, приведенным выше. Положим г ц 1, если x К ( х), и г ( ] - 0 в противном случае. Полученная таким образом матрица К является матрицей достижимостей. [15]

Страницы: 1 2