Cтраница 2
Данная эконометрическая модель широко используется в экономическом анализе. [16]
Широкомасштабные эконометрические модели такого типа насчитывают большое число уравнений, которые описывают большое число важных взаимосвязей. Несмотря на то что оценки таких взаимосвязей основаны на данных за прошедший период, эти оценки могут позволить ( или не позволить) модели эффективно работать в будущем. Когда прогнозы оказываются неудачными, то иногда говорят, что лежащая в основе модели экономическая взаимосвязь претерпела структурные изменения. Однако неудача может явиться следствием влияния неучтенных в модели факторов. Та и другая ситуации требуют изменений или величин оценок, или самой концепции эконометри-ческой модели, или же того и другого. Редко можно встретить пользователя, который бы не ремонтировал ( или полностью перестраивал) такую модель время от времени по мере накопления опыта. [17]
Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные Xj как детерминированные, однако, как мы увидим в дальнейшем, основные результаты статистического исследования модели остаются в значительной степени теми же, что и в случае, если считать X / случайными переменными. [18]
В эконометрической модели - переменная, которая считается заданной и используется для расчета эндогенных переменных. [19]
Применение эконометрических моделей для оценки состояния экономики в будущем становится особенно актуальным, так как рыночная экономика потребовала применения нового инструментария и совершенствования методологии прогнозирования социально-экономических процессов, происходящих в нашей стране. [20]
В эконометрической модели - переменная, которая считается заданной и используется для расчета эндогенных переменных. [21]
В эконометрических моделях производится также спецификация ошибки, т.е. выбор некоторого типа распределения для случайного элемента модели, подлежащего оцениванию. [22]
Они разрабатывают эконометрические модели оценки валютных рисков и наиболее эффективных способов их страхования, используемые для рекомендаций во взаимоотношениях с клиентурой. Основная часть прогнозирования осуществляется на базе эконометрических моделей с помощью ЭВМ. Определение тенденций движения курсов валют, их колебаний в определенных курсовых точках на основе статистических графиков ( чартов) играет большую роль в действиях дилеров, учитывающих точки сопротивления, преодоление которых знаменует возможность значительных изменений курсов. Общее управление валютными операциями возложено на менеджеров, которые руководствуются валютной политикой, утверждаемой валютным комитетом - рабочим органом банка. В небольших банках дилер одновременно выступает как эксперт и оператор. [23]
При использовании эконометрических моделей обычным является анализ по схеме что если. Фактически единственная цель, стоящая перед эконометрическими моделями - ограничить взаимное влияние факторов. Мы можем захотеть узнать влияние инфляции на ставки процента, сохраняя все другие факторы постоянными. Но все факторы в действительности взаимозависимы. Наши попытки ортогонали-зировать их или отфильтровать основаны на гауссовском предположении. Мы никогда не сможем узнать влияние одной только инфляции на уровень процентных ставок, потому что характер этого влияния зависит от других переменных и всегда будет зависеть. Предположение об отсутствии зависимости между переменными упрощает проблему, но ведь зависимость - это не внешнее влияние, подобное трению, которое может быть исключено в целях упрощения проблемы. Она является важной частью самой системы. Предположение о несуществовании зависимости изменяет всю природу проблемы: модель системы и реальная система становятся безотносительными друг к другу. [24]
При построении эконометрических моделей чаще используется другой путь учета тенденции - включение в модель фактора времени. [25]
Очевидно, что эконометрические модели, будь то FKSEC или модель, предложенная Отеном и Роббом [18], надежны лишь постольку, поскольку надежны и качественны данные о значениях переменных. Подчас в сооответствующих рядах имеются пропуски - главным образом, потому, что официальные цифры часто запаздывают или являются предварительными. [26]
Одним из недостатков эконометрических моделей является тот факт, что эконометрический анализ часто приходится проводить на скудных или даже недоброкачественных данных, поэтому все больше завоевывают признание имитационные модели, призванные частично восполнить этот пробел. В процессе имитационного моделирования некоторые факторы остаются фиксированными, а другие заданным образом изменяются, т.е. появляется возможность проведения контролируемых машинных экспериментов. Поиск решения осуществляется путем проигрывания на ЭВМ различных вариантов моделирования хозяйственной ситуации, удовлетворяющих ряду выбранных критериев эффективности. [27]
Иногда при построении эконометрических моделей применяется такая практика: в модель включается несколько величин, взятых из реальной хозяйственной практики. Эти величины называют экзогенными вводами и рассматривают их как переменные, которые используются в уравнениях модели, но не являются величинами, полученными с помощью этих уравнений. Такой метод может отрицательно сказаться на выявлении динамики системы. Действительно, если система, для которой строится модель, чувствительна к переменным, принимаемым за экзогенные, и в свою очередь оказывает на них влияние, тогда в результате неудачного построения механизма экзогенных переменных нарушаются обратные связи, которые в действительности могут существовать между предположительными экзогенными переменными и переменными самой модели. [28]
Завершая рассмотрение понятия эконометрической модели, следует отметить следующее. Не всякая экономико-математическая модель, представляющая математико-статистическое описание исследуемого экономического объекта, может считаться эконометрической. [29]
Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части - объясненную и случайную. Сформулируем задачу моделирования самым общим, неформальным образом: на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить ( возможно, после некоторых предположений) оценки параметров ее распределения. [30]