Отмеченный момент

Cтраница 1

Отмеченные моменты заставляют внимательно относиться к выбору скользящего резервирования в качестве математической модели реальных объектов. Впрочем, это относится к выбору любой математической модели: вопрос адекватности математической модели реальному объекту является важнейшим при любом прикладном математическом исследовании. [1]

Отмеченные моменты позволяют понять, почему, при кажущейся простоте, вопросы обеспечения должного уровня информативности документов, подготовленных с помощью систем компьютерной математики, требуют внимания. [2]

Зависимость степени превращения от температуры для обратимых реакций. [3]

Отмеченные моменты времени т4 и tz относятся как к пе-риодическидействующему реактору смешения, так и к проточному аппарату полного вытеснения, для которого времена реагирования определяются делением длины реактора на линейную скорость продвижения реакционной массы. Из рис. 6.2 следует, что при фиксированном времени реагирования в случае низкой температуры степень превращения мала. [4]

Поскольку отмеченные моменты не учитываются, то кинетические характеристики ( kxF, kyF и т.п.) получаются ( в экспериментах, где определяются fx, у) зависящими от уровня концентраций, иногда - от движущей силы. [5]

Некоторые из отмеченных моментов не утратили своей актуальности и в настоящее время, а значение некоторых даже возросло. [6]

Обсудим чуть подробнее отмеченные моменты с точки зрения разрешимости уравнений. [7]

В условиях противозатратной системы социалистического хозяйствования отмеченные моменты экономических взаимоотношений между предприятиями должны отражаться в совершенствовании хозяйственных договоров. [8]

Пусть Xst есть число появлений в [ s, t) чисто случайных событий: Хз1 п.н. конечны для конечных интервалов и независимы для непересекающихся интервалов, EX8f X ( f - s), вероятность появления события в любой заранее отмеченный момент времени и вероятность одновременного появления по меньшей мере двух событий равны нулю. В этом случае Xst образует пуассоновский процесс, и наоборот. [9]

Отмечаем на оси времени обоих графиков одинаковые моменты времени, обозначенные цифрами от 0 до 8, отстоящие друг от друга на V8 периода. При помощи отрезков со стрелками ( векторов) изображаем величины и направление магнитных потоков Фг и Ф2, соответствующих отмеченным моментам. [10]

Отмечаем на оси времени обоих графиков одинаковые моменты времени, обозначенные цифрами 0 - 8, отстоящие друг от друга на Vs периода. При помощи отрезков со стрелками ( векторов) изображаем величины и направление магнитных потоков Фъ и Ф2, соответствующих отмеченным моментам. [11]

Прибор может находиться в одном из двух состояний: либо он свободен, либо занят. Переход прибора из одного состояния в другое связан с окончанием обслуживания или с поступлением в систему очередного требования. Поэтому для изучения состояния прибора на определенном интервале времени достаточно рассмотреть его переходы из одного состояния в другое в отмеченные моменты времени. [12]

Фьючерсные контракты высоколиквидны, для них существует широкий вторичный рынок, поскольку их условия одинаковы для всех инвесторов. Кроме того, биржа организует вторичный рынок данных контрактов на основе института дилеров, которым она предписывает делать рынок по соответствующим контрактам, т.е. покупать и продавать их на постоянной основе. Таким образом, инвестор уверен, что всегда сможет купить или продать фьючерсный контракт и в последующем легко ликвидировать свою позицию путем заключения оффсетной сделки. Отмеченный момент дает преимущество владельцу фьючерсного контракта по сравнению с держателем форвардного контракта. В то же время стандартный характер условий контракта может оказаться неудобным для контрагентов. Например, им требуется поставка некоторого товара в ином количестве, в ином месте и в другое время, чем это предусмотрено фьючерсным контрактом на данный товар. Креме того, на бирже может вообще отсутствовать фьючерсный контракт на актив, в котором заинтересованы контрагенты. В связи с этим заключение фьючерсных сделок, как правило, имеет своей целью не реальную поставку ( приемку) актива, а хеджирование позиций контрагентов или игру на разнице цен. Абсолютное большинство позиций инвесторов по фьючерсным контрактам ликвидируется ими в процессе действия контракта с помощью оффсетных сделок, и только 2 - 5 % контрактов в мировой практике заканчиваются реальной поставкой соответствующих активов. [13]

Фьючерсные контракты высоколиквидны, для них существует широкий вторичный рынок, поскольку их условия одинаковы для всех инвесторов. Кроме того, биржа организует вторичный рынок данных контрактов на основе института дилеров, которым она предписывает делать рынок по соответствующим контрактам, т.е. покупать и продавать их на постоянной основе. Таким образом, инвестор уверен, что всегда сможет купить или продать фьючерсный контракт и в последующем легко ликвидировать свою позицию путем заключения оффсетной сделки. Отмеченный момент дает преимущество владельцу фьючерсного контракта по сравнению с держателем форвардного контракта. В то же время стандартный характер условий контракта может оказаться неудобным для контрагентов. Например, им требуется поставка некоторого товара в ином количестве, в ином месте и в другое время, чем это предусмотрено фьючерсным контрактом на данный товар. Кроме того, на бирже может вообще отсутствовать фьючерсный контракт на актив, в котором заинтересованы контрагенты. В связи с этим заключение фьючерсных сделок, как правило, имеет своей целью не реальную поставку ( приемку) актива, а хеджирование позиций контрагентов или игру на разнице цен. Абсолютное большинство позиций инвесторов по фьючерсным контрактам ликвидируется ими в процессе действия контракта с помощью оффсетных сделок, и только 2 - 5 % контрактов в мировой практике заканчиваются реальной поставкой соответствующих активов. [14]

Изменение во времени глубины Др депрессионной воронки. [15]

Страницы: 1 2