Отрицательная автокорреляция
Cтраница 1
Отрицательная автокорреляция встречается в тех случаях, когда наблюдения действуют друг на друга по принципу маятника - завышенные значения в предыдущих наблюдениях приводят к занижению их в наблюдениях последующих. Графически это выражается в том, что результаты наблюдений у, слишком часто перескакивают через график объясненной части у. [1]
Но - отсутствует отрицательная автокорреляция в остатках. [2]
Если А - 1 96, нуль-гипотеза об отсутствии отрицательной автокорреляции остатков отклоняется. [3]
Эмпирическое правило гласит, что если критерий Дарбина - Уотсона равен двум, то не существует положительной автокорреляции, если он равен нулю, то имеет место совершенная положительная автокорреляция, а если он равен четырем, то имеет место совершенная отрицательная автокорреляция. [4]
 |
Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. [5] |
Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина - Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза 0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Я ИЯ, состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам ( см. приложение) определяются критические значения критерия Дарбина - Уотсона dL и для заданного числа наблюдений п, числа независимых переменных модели к и уровня значимости а. По этим значениям числовой промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков. [6]
 |
Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. [7] |
Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина - Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза Я0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Я, и / /, состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам ( см. приложение) определяются критические значения критерия Дарбина - Уотсона dL и ( / ( / для заданного числа наблюдений п, числа независимых переменных модели k и уровня значимости а. По этим значениям числовой промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков. [8]
Страницы: 1