Отрицательная автокорреляция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Отрицательная автокорреляция

Cтраница 1


Отрицательная автокорреляция встречается в тех случаях, когда наблюдения действуют друг на друга по принципу маятника - завышенные значения в предыдущих наблюдениях приводят к занижению их в наблюдениях последующих. Графически это выражается в том, что результаты наблюдений у, слишком часто перескакивают через график объясненной части у.  [1]

Но - отсутствует отрицательная автокорреляция в остатках.  [2]

Если А - 1 96, нуль-гипотеза об отсутствии отрицательной автокорреляции остатков отклоняется.  [3]

Эмпирическое правило гласит, что если критерий Дарбина - Уотсона равен двум, то не существует положительной автокорреляции, если он равен нулю, то имеет место совершенная положительная автокорреляция, а если он равен четырем, то имеет место совершенная отрицательная автокорреляция.  [4]

5 Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. [5]

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина - Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза 0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Я ИЯ, состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам ( см. приложение) определяются критические значения критерия Дарбина - Уотсона dL и для заданного числа наблюдений п, числа независимых переменных модели к и уровня значимости а. По этим значениям числовой промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков.  [6]

7 Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. [7]

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина - Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза Я0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Я, и / /, состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам ( см. приложение) определяются критические значения критерия Дарбина - Уотсона dL и ( / ( / для заданного числа наблюдений п, числа независимых переменных модели k и уровня значимости а. По этим значениям числовой промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков.  [8]



Страницы:      1