Бескупонная облигация
Cтраница 2
 |
Полис на срок и опцион пут. [16] |
Для примера представим гипотетические бескупонные облигации сроком на 20 лет, выпущенные корпорацией Risky Realty. Облигации обеспечены активами корпорации, в которые входят жилые дома, находящиеся в различных городах в северовосточной части США. Иных обязательств, кроме этих облигаций, корпорация не имеет. Номинальная стоимость облигации равна 10 млн долл. [17]
Спрос на каждую бескупонную облигацию определяется условиями первого порядка из задачи типичного инвестора. [18]
Если правительство хочет выпустить безрисковые бескупонные облигации со сроком обращения один период и номинальной стоимостью 10000 долл. [19]
Отметим, что дюрация бескупонной облигации в точности равна времени погашения, в то время как для купонной облигации она меньше этого времени. [20]
Предположим, что доходность бескупонных облигаций со сроком погашения через 2 года упала до 6 % в год, но остальные ставки, указанные в табл. 8.1, остались неизменными. Какова будет приведенная стоимость трехгодичного аннуитета, по которому выплачивается 100 долл. Какая единая дисконтная ставка, используемая в формуле приведенной стоимости, даст аналогичный результат. [21]
На рынке капитала обращаются одна бескупонная облигация и две купонные облигации. [22]
На рынке капитала обращаются одна бескупонная облигация и две купонные облигации. [23]
Доход, полученный инвестором по бескупонной облигации в день погашения, представляет собой разницу между ценой приобретения облигации и ее номиналом. [24]
 |
Чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок. [25] |
Предположим, что вы купили бескупонную облигацию с доходностью 6 % сроком погашения 30 лет и номиналом 1000 долл. [26]
ЯДовл - норма дохода инвестиций в бескупонные облигации, %; Цпок - цена покупки облигации в процентах к ее номинальной стоимости. [27]
Предположим, что существует три вида бескупонных облигаций со сроками погашения в периодах 1, 2 и 3 соответственно. [28]
Какие показатели используются для оценки эффективности бескупонных облигаций. [29]
Предположим, вы искусственно хотите создать бескупонную облигацию со сроком погашения через два года. В вашем распоряжении имеется следующая информация: одногодичные бескупонные облигации продаются из расчета 0 93 долл. [30]
Страницы: 1 2 3 4