Cтраница 1
Чисто дисконтная облигация продается по цене 970 долл. Распределение стоимости облигации через 2 года приведено ниже. [1]
Чисто дисконтная облигация продается по цене 920 долл. Распределение стоимости облигации через 3 года приведено ниже. [2]
Рассматриваются чисто дисконтные облигации с ра нымн сроками до их погашения, выпущенные эмитентами одного и того же кредитного рейтинга. [3]
Дана чисто дисконтная облигация без дефолт-риска номиналом 2000 руб. когда до ее погашения остается 9 мес. Найти текущую форвардную цену облигации, если до даты передачи остается 6 мес. [4]
Рассмотрим три чисто дисконтные облигации со сроками погашения год, два и три и ценами 930 23, 923 79 и 919 54 соответственно. [5]
Внутренняя доходность чисто дисконтной облигации без дефолт-риска, погашаемой через t лет, называется годовой безрнско-вой процентной ставкой для инвестиции на t лет. [6]
Облигация называется чисто дисконтной облигацией, если по ней должен производиться только один платеж в момент ее погашения. [7]
На рынке имеются чисто дисконтные облигации четырех видов, показатели которых приведены ниже. [8]
На рынке имеются чисто дисконтные облигации трех видов, данные по которым приведены ниже. [9]
Вывести формулу для форвардной цены чисто дисконтной облигации, используя стохастический дисконтирующий множитель. [10]
Облигация с рыночной купонной ставкой эквивалентна чисто дисконтной облигации, срок до погашения которой совпадает со сроком очередного купонного платежа. [11]
Облигации с нулевым купоном часто называются чисто дисконтными облигациями, а облигации, выпущенные с дисконтом, называются облигациями с дисконтом при эмиссии. Пример из примеров являют собой бессрочные облигации с нулевым купоном, выпускаемые благотворительными обществами. [12]
Долговые бумаги 0Ялибо не имеют купонов ( в этом случае они являются чисто дисконтными облигациями), либо имеют купоны с очень небольшим процентом. [13]
Если выполняется теория непредвзятых ожиданий, то каковы должны быть доходности к погашению по чисто дисконтным облигациям со сроками погашения один год и два года через год. [14]
Дюрация любой облигации не превышает срока ее погашения. Дюрация чисто дисконтной облигации равна сроку ее погашения. [15]