Чисто дисконтная облигация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Чисто дисконтная облигация

Cтраница 1


Чисто дисконтная облигация продается по цене 970 долл. Распределение стоимости облигации через 2 года приведено ниже.  [1]

Чисто дисконтная облигация продается по цене 920 долл. Распределение стоимости облигации через 3 года приведено ниже.  [2]

Рассматриваются чисто дисконтные облигации с ра нымн сроками до их погашения, выпущенные эмитентами одного и того же кредитного рейтинга.  [3]

Дана чисто дисконтная облигация без дефолт-риска номиналом 2000 руб. когда до ее погашения остается 9 мес. Найти текущую форвардную цену облигации, если до даты передачи остается 6 мес.  [4]

Рассмотрим три чисто дисконтные облигации со сроками погашения год, два и три и ценами 930 23, 923 79 и 919 54 соответственно.  [5]

Внутренняя доходность чисто дисконтной облигации без дефолт-риска, погашаемой через t лет, называется годовой безрнско-вой процентной ставкой для инвестиции на t лет.  [6]

Облигация называется чисто дисконтной облигацией, если по ней должен производиться только один платеж в момент ее погашения.  [7]

На рынке имеются чисто дисконтные облигации четырех видов, показатели которых приведены ниже.  [8]

На рынке имеются чисто дисконтные облигации трех видов, данные по которым приведены ниже.  [9]

Вывести формулу для форвардной цены чисто дисконтной облигации, используя стохастический дисконтирующий множитель.  [10]

Облигация с рыночной купонной ставкой эквивалентна чисто дисконтной облигации, срок до погашения которой совпадает со сроком очередного купонного платежа.  [11]

Облигации с нулевым купоном часто называются чисто дисконтными облигациями, а облигации, выпущенные с дисконтом, называются облигациями с дисконтом при эмиссии. Пример из примеров являют собой бессрочные облигации с нулевым купоном, выпускаемые благотворительными обществами.  [12]

Долговые бумаги 0Ялибо не имеют купонов ( в этом случае они являются чисто дисконтными облигациями), либо имеют купоны с очень небольшим процентом.  [13]

Если выполняется теория непредвзятых ожиданий, то каковы должны быть доходности к погашению по чисто дисконтным облигациям со сроками погашения один год и два года через год.  [14]

Дюрация любой облигации не превышает срока ее погашения. Дюрация чисто дисконтной облигации равна сроку ее погашения.  [15]



Страницы:      1