Cтраница 1
Объем коротких продаж по активно торгуемым на НЙФБ акциям регулярно публикуется и дает представление об ожиданиях инвесторов в отношении ценовой динамики тех или иных бумаг. Как правило, объем коротких продаж увеличивается в период, когда рынок переживает бум. Продавцы в короткую ожидают неизбежной коррекции на рынке, особенно, если экономика развивается не такими быстрыми темпами, как растет фондовый рынок. Но короткие продажи расцениваются и как знак бычьего рынка, потому что короткие позиции должны покрываться, а это означает, что инвесторы будут предъявлять спрос на акции, и их цена начнет подниматься. [1]
Коэффициент коротких продаж определяется как отношение объема коротких продаж к объему всех заявок на покупку и продажу. [2]
Коэффициент коротких продаж публикой определяется путем деления объема коротких продаж публикой на полный объем коротких продаж. Полученная величина показывает долю коротких продаж публикой. [3]
Коэффициент короткого интереса ( short-interest ratio ] отображает объем короткой продажи на Нью-Йоркской фондовой бирже, выраженный как процент от общего объема торгов на NYSE. Этот коэффициент может отражать степень медвежьих настроений, демонстрируемую спекулянтами на рынке. Вдоль основания медвежьего рынка обычно можно видеть два или три крупных пика, показывающих резкое увеличение короткой продажи. Не существует никаких правил, определяющих, насколько высоко должен идти этот индекс, но изучение прошлых оснований рынка может дать вам представление о том, каким был этот коэффициент на ключевых рыночных перекрестках. [4]
Коэффициент коротких продаж неполными лотами рассчитывается путем деления объема коротких продаж неполными лотами на средний объем операций с неполными лотами за день. [5]
Коэффициент коротких продаж членами биржи определяется путем деления объема коротких продаж членами биржи ( это разность между полным объемом коротких продаж и объемом коротких продаж публикой) на полный объем коротких продаж. Полученное значение показывает долю коротких продаж, совершенных членами Ньюйоркской фондовой биржи. [6]
В прошлом такие операции редко резко сказывались на объеме коротких продаж. Сегодня же, вероятно, было бы разумнее использовать скользящее среднее значение коэффициента коротких продаж или отклонение его скользящего среднего значения. [7]
Коэффициент коротких продаж членов биржи рассчитывается еженедельно путем деления всего объема коротких продаж по счетам членов биржи, на общий объем коротких продаж за тот же срок. Коэффициент, составляющий 82 % или выше, рассматривается как благоприятный, а не превышающий 68 % - как неблагоприятный для инвестирования. [8]
Коэффициент коротких продаж публикой ( PSR) отражает соотношение между объемом коротких продаж широкой публикой и полным объемом коротких продало. Иногда этот индикатор называют коэффициентом коротких продаж не членами биржи. [9]
НЙФБ служил надежным индикатором рынка, особенно в тех случаях, когда объем коротких продаж соотносился с общим объемом торговли. [10]
Коэффициент коротких продаж неполными лотами ( OLSR) - это психологический индикатор рынка, который отражает дневное соотношение между объемом коротких продаж неполными лотами и объемом всех сделок ( покупка и продажа) с неполными лотами. [11]
Коэффициент коротких продаж членами биржи определяется путем деления объема коротких продаж членами биржи ( это разность между полным объемом коротких продаж и объемом коротких продаж публикой) на полный объем коротких продаж. Полученное значение показывает долю коротких продаж, совершенных членами Ньюйоркской фондовой биржи. [12]
Специалистов и торговцев, совершающих операции в торговом зале и вне его по счетам членов биржи, можно отнести к самым сведущим представителям Уолл-стрит. Когда объем коротких продаж членов биржи высок по сравнению с общим объемом коротких продаж, коэффициент коротких продаж членов биржи свидетельствует о тенденции к понижению цен. И наоборот, относительно небольшой объем коротких продаж, совершаемых членами биржи, говорит о повышении цен. [13]
Объем коротких продаж по активно торгуемым на НЙФБ акциям регулярно публикуется и дает представление об ожиданиях инвесторов в отношении ценовой динамики тех или иных бумаг. Как правило, объем коротких продаж увеличивается в период, когда рынок переживает бум. Продавцы в короткую ожидают неизбежной коррекции на рынке, особенно, если экономика развивается не такими быстрыми темпами, как растет фондовый рынок. Но короткие продажи расцениваются и как знак бычьего рынка, потому что короткие позиции должны покрываться, а это означает, что инвесторы будут предъявлять спрос на акции, и их цена начнет подниматься. [14]
Они должны исходить из цены предыдущей сделки, полученной по тикеру. По мнению SEC, это способствует существенному снижению объема коротких продаж после официального закрытия биржи. [15]