Cтраница 1
Тестовое окно должно быть достаточно большим, чтобы генерировать статистически достоверные результаты и включать достаточное количество данных, отражающих разные состояния рынка. Что значит статистически достоверные результаты. По существу, это означает выполнение двух условий. Должно быть достаточное количество сделок, чтобы результаты можно было считать статистически адекватными. Тестовое окно также должно быть достаточно большим относительно числа и временной продолжительности ( length) переменных торговой системы. Если это не так, то тестовые результаты будут статистически сомнительными. [1]
Короткое тестовое окно может видеть лишь один тип рынка, небольшой образец рыночных условий. При оптимизации такая модель адаптируется к данному типу рынка и набору условий. [2]
Определение: Тестовое окно - это размер той части исторических ценовых данных, на которых тестируется торговая система. [3]
Решением может быть эксперимент с разными размерами оценочных и тестовых окон. [4]
Другие факторы влияют на то, как долго можно будет торговать данной моделью до реоптимизации, или насколько большим должно быть торговое или тестовое окно. Эти факторы - последовательно изменяемые волатильность и свинги, сила и частота трендовых изменений, полнота модели. [5]
В отношении имитации интересен тот факт, что размер тестового окна будет оказывать большое влияние на темп торговли и результаты тестирования. Меньшее тестовое окно может давать адекватный размер выборки для краткосрочной и более активной торговой системы. К тому же, большинство краткосрочных систем не будут эффективны на большом тестовом окне, поскольку рыночные паттерны меняются чаще, чем параметры этих систем. Например, оптимальные краткосрочные тренды могут менять направление в течение 3 - 6 дней. [6]
Рассмотрим пример: оптимизировать модель на первом оптимизационном окне и найти, что лучшая модель использует значение прорыва 50 % и 100 % и приносит чистую прибыль 36 670 за 1982 - 1986 гг. Затем эта лучшая модель тестируется на последних шести месяцах 19862ного теста. Далее процесс повторяется на следующем 48-месячном тестовом окне, с января 1983 г. по декабрь 1986 г. В свою очередь, когда найдена лучшая модель для этого окна, она снова тестируется на следующем 6-месячном тестовом окне с января 1987 по июнь 1987 г. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут завершены все двенадцать оптимизационных и форвардных тестов. [7]
Должно быть хорошее соотношение прибылей и убытков. Сделки должны быть равномерно распределены по всему тестовому окну. Чем меньше стандартное отклонение величины и продолжительности выигрышей и убытков, тем лучше. Эти показатели торговой устойчивости системы являются важными показателями ее стабильности. Лучший размер тестового окна - такой, который позволяет надежно получать такую информацию. [8]
Рассмотрим пример: оптимизировать модель на первом оптимизационном окне и найти, что лучшая модель использует значение прорыва 50 % и 100 % и приносит чистую прибыль 36 670 за 1982 - 1986 гг. Затем эта лучшая модель тестируется на последних шести месяцах 19862ного теста. Далее процесс повторяется на следующем 48-месячном тестовом окне, с января 1983 г. по декабрь 1986 г. В свою очередь, когда найдена лучшая модель для этого окна, она снова тестируется на следующем 6-месячном тестовом окне с января 1987 по июнь 1987 г. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут завершены все двенадцать оптимизационных и форвардных тестов. [9]
Режим проверки позволяет увидеть созданное меню в работе - так, как оно будет выглядеть при использовании. Запустить режим проверки можно, выбрав в меню Действия главного меню Конфигуратора пункт Тест. На экран будет выдано тестовое окно, которое представляет собой имитацию главного окна системы 1 С: Предприятие. [10]
Форвардный анализ протекает следующим образом. Затем программа проводит оптимизацию по двум выбранным переменным. Прежде чем перейти к следующему тестовому окну, эти результаты сводятся в таблицу. [11]
Размер тестового окна оказывает интересное воздействие на срок годности торговой системы. Торговые системы, применяющие оптимизацию, с некоторой периодичностью требуют ре-оптимизации, для наладки торговой модели на текущие рыночные условия. Уже было показано, что торговые модели, оптимизированные на более крупном тестовом окне, могут дольше использоваться между реоптимизациями, то есть, имеют более длинный срок годности. В отличие от этого, более короткие тестовые окна требуют более частой реоптимизации. [12]
В отношении имитации интересен тот факт, что размер тестового окна будет оказывать большое влияние на темп торговли и результаты тестирования. Меньшее тестовое окно может давать адекватный размер выборки для краткосрочной и более активной торговой системы. К тому же, большинство краткосрочных систем не будут эффективны на большом тестовом окне, поскольку рыночные паттерны меняются чаще, чем параметры этих систем. Например, оптимальные краткосрочные тренды могут менять направление в течение 3 - 6 дней. [13]
Размер тестового окна оказывает интересное воздействие на срок годности торговой системы. Торговые системы, применяющие оптимизацию, с некоторой периодичностью требуют ре-оптимизации, для наладки торговой модели на текущие рыночные условия. Уже было показано, что торговые модели, оптимизированные на более крупном тестовом окне, могут дольше использоваться между реоптимизациями, то есть, имеют более длинный срок годности. В отличие от этого, более короткие тестовые окна требуют более частой реоптимизации. [14]
Тестовое окно должно быть достаточно большим, чтобы генерировать статистически достоверные результаты и включать достаточное количество данных, отражающих разные состояния рынка. Что значит статистически достоверные результаты. По существу, это означает выполнение двух условий. Должно быть достаточное количество сделок, чтобы результаты можно было считать статистически адекватными. Тестовое окно также должно быть достаточно большим относительно числа и временной продолжительности ( length) переменных торговой системы. Если это не так, то тестовые результаты будут статистически сомнительными. [15]