Определение - наклон
Cтраница 1
 |
Сравнение результатов расчетов точным методом Хенгстебека с потарелочным методом. [1] |
Определение наклона производят до тех пор, пока рабочие линии для этих тарелок, расположенных выше и ниже точки питания, не приблизятся к предельным. Наклон каждой рабочей линии получают из l / v для ключевых компонентов, причем / относится к данной тарелке, аи - к тарелке под ней. [2]
Определение наклона пород в одной точке не решает задачи о форме изгиба и о месте максимального подъема слоев. Для решения этого вопроса нужно получить значительное количество высотных отметок какого-либо горизонта разреза, называемого опорным. [3]
Определение наклона ряда кривых служит для того, чтобы определить состав любой трехкомпонент-ной системы. [4]
Определение наклона полученной прямой позволяет поэтому вычислить ускорение а вне зависимости от ошибки наблюдателя At. График позволяет также при желании найти ошибку At. [5]
 |
Кривые кипения и конденсации раствора. [6] |
Для определения наклона изотерм в, i-диаграмме даны вспомогательные кривые. Cs до пересечения со вспомогательной ( пунктирной) кривой в точке U и провести линию U - Ск, параллельную абсциссе, до пересечения с кривой конденсации в точке Ск. [7]
Для определения наклона опорной поверхности головки болта к оси стержня болт устанавливается в плашках с выверенными плоскостями н затягивается гайкой. [8]
Метод определения наклона кривой А5ТМ особенно удачен, поскольку он не дает каких-либо аномалий в широком интервале изменения вязкостно-температурных свойств. [9]
 |
Терминология опционов колл. [10] |
Причина определения наклона кривой стоимости Блэка-Шоулза как коэффициента хеджирования состоит в том, что за счет одновременной продажи одного опциона колл и покупки акций в количестве, равном коэффициенту хеджирования N ( d), можно построить хеджированный портфель, т.е. практически безрисковый портфель. Это говорит о том, что хеджированный портфель состоит из одного выписанного опциона колл и купленных 0 5 акций. Это означает, что хеджированный портфель потеряет на стоимости выписанного опциона приблизительно 0 50, но выиграет 0 50 на росте курса акции. [11]
 |
Терминология опционов колл. [12] |
Причина определения наклона кривой стоимости Блэка-Шоулза как коэффициента хеджирования состоит в том, что за счет одновременной продажи одного опциона колл и покупки акций в количестве, равном коэффициенту хеджирования N ( dt), можно построить хеджированный портфель, т.е. практически безрисковый портфель. Это говорит о том, что хеджированный портфель состоит из одного выписанного опциона колл и купленных 0 5 акций. Это означает, что хеджированный портфель потеряет на стоимости выписанного опциона приблизительно 0 50, но выиграет 0 50 на росте курса акции. [13]
Согласно определению наклона мгновенное ускорение в момент времени t равно наклону графика зависимости скорости от времени. [15]
Страницы: 1 2 3 4 5