Cтраница 1
Стандартное отклонение портфеля равно корню квадратному из дисперсии. [1]
Стандартное отклонение портфеля зависит от стандартных отклонений и пропорций входящих в портфель ценных бумаг и, кроме того, от ковариаций их друг с другом. [2]
Когда стандартное отклонение портфеля равняется средневзвешенному стандартному отклонению его компонентов. Покажите это математически для портфеля, состоящего из двух ценных бумаг. [3]
Оценка стандартного отклонения портфеля может быть использована для определения величины общего риска портфеля за данный интервал. Его можно прямо сравнивать со стандартными отклонениями других портфелей. [4]
При вычислении стандартного отклонения портфеля пользуются понятием ковариации. [5]
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, который на 0 % состоит из инвестиций в фонд денежного рынка и на 100 % - в портфель с акциями корпораций АТ & Ти Microsoft. Где лежит соответствующая ему точка. [6]
Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20 % средств в акции А, 50 % - в акции В и 30 % - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг. [7]
Теперь рассмотрим, как вычисляется стандартное отклонение портфеля. [8]
Предположение о вогнутости эффективного множества следует из определения стандартного отклонения портфеля и из существования финансовых активов, доходности которых не являются совершенно положительно или совершенно отрицательно коррелированными. [9]
Диверсификация обычно приводит к уменьшению риска, так как стандартное отклонение портфеля в общем случае будет меньше, чем средневзвешенные стандартные отклонения ценных бумаг, входящих в портфель. [10]
То есть 0 0 % и 0 12С Для вычисления стандартных отклонений портфелей В, Си D должно быть использовано уравнение (7.7) из гл. [11]
Имея данную информацию, что должен Пик-Абу решить о значении стандартного отклонения портфеля американского инвестора, вложившего деньги только в немецкий рынок акций. [12]
То есть GA 0 % и 0 12 0 Для вычисления стандартных отклонений портфелей В, Си Dдолжно быть использовано уравнение (7.7) из гл. [13]
Если портфель составлен на 20 % из акций А и на 80 % из акций С, каким будет стандартное отклонение портфеля. [14]
Если портфель составлен на 40 % из акций А, на 20 % из акций В и на 40 % из акций С, каким будет стандартное отклонение портфеля. [15]