Стандартная ошибка - коэффициент
Cтраница 1
Стандартные ошибки коэффициентов - это просто их средние квадратические отклонения, т.е. квадратные корни дисперсий коэффициентов. [1]
 |
Структура лага в модели зависимости объема ВВП от объема инвестиций в экономику. [2] |
В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов ( ta, tbi) регрессии. [3]
 |
Структура лага в модели зависимости объема ВВП от объема инвестиций в экономику. [4] |
В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов регрессии. [5]
Числа в скобках могут представлять стандартные ошибки коэффициентов либо / - критерии. [6]
К сожалению, данные о стандартных ошибках коэффициентов из ( 6а) недоступны. Однако Солоу говорил мне в нашей беседе, что он помнит следующее: значения коэффициентов во много раз превышали их средние квадратические ошибки, что указывает на высокую степень статистической стабильности. [7]
Кроме того, можно получить значения стандартных ошибок коэффициентов и рассчитать изменяющиеся во времени доверительные интервалы для наших прогнозов. [8]
В частности, становится затруднительным использование формулы стандартной ошибки коэффициента рефессии ть. [9]
В частности, становится затруднительным использование формулы стандартной ошибки коэффициента регрессии ть. [10]
Хотя коэффициент детерминации по модели, параметры которой были рассчитаны обычным МНК, несколько выше, однако стандартные ошибки коэффициентов регрессии в модели, полученной с учетом ограничений на полиномиальную структуру лага, значительно снизились. Кроме того, модель, полученная обычным МНК, обладает более существенным недостатком: коэффициенты регрессии при лаговых переменных этой модели xt и х, 3 нельзя считать статистически значимыми. [11]
Хотя коэффициент детерминации по модели, параметры которой были рассчитаны обычным МНК, несколько выше, однако стандартные ошибки коэффициентов регрессии в модели, полученной с учетом ограничений на полиномиальную структуру лага, значительно снизились. Кроме того, модель, полученная обычным МНК, обладает более существенным недостатком: коэффициенты регрессии при лаговых переменных этой модели xt i и х, 3 нельзя считать статистически значимыми. [12]
Таким образом, статистическая значимость коэффициентов измеряется степенью вариации вокруг оценочного значения. Так как ошибки ( или остатки) по предположению нормально распределены, то среднее квадратическое отклонение ошибок используется для измерения этой вариации. Эти средние квадра-тические отклонения известны как стандартные ошибки коэффициентов. Для определения степени значимости коэффициентов мы используем r - критерии. [13]
Страницы: 1