Временной период

Cтраница 4

Первым шагом является Херст-анализ полного временного периода дневных данных. Если фондовый рынок следует клаггичггкому рягттргдглрнию Паррт мы дгтжны получить величину Н, равную приблизительно 0.78, которую мы получили для месячных данных. Результаты, представленные на рис. 9.1, показывают, что Н имеет более низкое значение (0.598), чем это предсказано фрактальной гипотезой. [46]

Применимость технического анализа к любым временным периодам происходит все из той же Геометрии Частей. В зависимости от того, для каких целей его используют, применяются чар-ты от поминутных до погодовых. Чартами называют графики, отражающие движения рынка. [47]

Движение рыночной цены в коридоре цен. [48]

Стадия развития рынка - это временной период, в течение которого тот или иной класс игроков проводит определенную рыночную политику. [49]

Фаза развития системы - это временной период в развитии рынка, который характеризуется преобладающей моделью поведения цены. [50]

Ряд значений, взятых за временной период, называется временным рядом. [51]

Размер необходимых затрат в каждый временной период определяется путем суммирования стоимости работ, которые выполнены в этот период по календарному плану. [52]

При выборе портфеля очень важен временной период. Мы различаем три вида временных периодов - период планирования, период пересмотра решений и период биржевых торгов. [53]

При выборе портфеля очень важен временной период. [54]

Случилось так, что в определенный временной период и в определенном районе мира встретились несколько феноменов, несших в себе рациональное начало: античная наука, особенно математика, дополненная в эпоху Возрождения экспериментом и приобретшая - со времени Галилея - характер новой, экспериментальной науки, внутренне связанной с техникой; рациональное римское право, какого не знали прежние типы общества и которое получило на европейской почве свое дальнейшее развитие в средние века; рациональный способ ведения хозяйства, возникший благодаря отделению рабочей силы от средств производства и, стало быть, на почве того, что К. [55]

Наконец, даже если есть достаточно длительный временной период, и избежание риска со стороны инвесторов не менялось систематическим образом в течение этого периода, возникает еще одна проблема. Другими словами, предположим, что некто произвел в 1928 г. инвестиции в 10 крупнейших фондовых рынков мира, одним из которых являлся американский. В период с 1928 по 2000 год инвестиции ни в один из других фондовых рынков не принесли такой крупной премии, как инвестиции в американский фондовый рынок, а некоторые рынки ( например, австрийский) принесли инвестору небольшой или отрицательный доход в течение этого периода. Таким образом, предубеждение выжившего проявится в исторических премиях, превышающих ожидаемые премии для таких рынков, как американский, даже если предположить, что инвесторы действуют рационально, и риск учтен в ценах. [56]

Примеры инициирующих фракталов. [57]

Фрактальная модель3 на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое ( или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара. [58]

Страницы: 1 2 3 4