Cтраница 1
Сценарное планирование дает частичное решение этих проблем. Сценарий представляет собой один из возможных прогнозов, описание одного из путей, которым могут пойти события в будущем. Сценарное планирование нацелено на составление набора сценариев, покрывающего определенный спектр возможностей. Разумеется, охватить весь спектр возможностей нереально, поэтому планировщик сценариев желает учесть их по максимуму. Действуя таким образом, в отличие от линейного прогнозирования наиболее вероятного исхода, планировщик сценария может приспосабливаться к будущим событиям, куда бы они ни повернули. Более того, сценарное планирование позволяет планировщику подготовиться к тому, что в ином случае стало бы неожиданностью. Сценарное планирование согласуется с реальной жизнью, ибо оно исходит из иллюзорности нашего детерминизма. [1]
Впрочем, сценарное планирование позволяет добиться много большего. Оно тесно взаимосвязано с оптимальным / что дает возможность оптимально распределять инвестиции между компонентами сценарного набора. Хотя мы и закладываемся на многовариантное развитие событий в будущем, жизнь всегда выбирает какой-то один сценарий. Поэтому при сценарном планировании нам нередко приходится согласовывать текущее инвестирование с возможными сценариями завтрашнего дня. В этом проявляется подлинная суть сценарного планирования - его нацеленность на количественное осмысление будущего. [2]
Использование данного подхода к сценарному планированию позволяет выбирать размер позиции, исходя из возможных сценариев, их исходов и вероятностей реализации. Этот подход внутренне более консервативен, чем ориентация на наибольшее математическое ожидание. Среднее геометрическое набора чисел не превосходит их среднего арифметического. Поэтому наш подход никогда не перегрузит ( в смысле размера позиции) вас так, как это бывает при ориетации на максимальное математическое ожидание. В ассимптотическом смысле ( в долгосрочной перспективе) превосходство данного метода проявляется не только в том, что он позволяет вам достичь наибольшего геометрического роста, но также и в большей его консервативности по сравнению с ориентацией на критерий наибольшего математического ожидания. [3]
Далее по тексту мы будем применять сценарное планирование к портфелям, где допускается отрицательное математическое ожидание, которое может способствовать эффективности портфеля в целом. [4]
Корпорация Royal Dutch / Shell развивает сценарное планирование с начала 1970 - х годов. [5]
Далее по тексту мы будем применять сценарное планирование к портфелям, где допускается отрицательное математическое ожидание, которое может способствовать эффективности портфеля в целом. [6]
Это не значит, что нельзя использовать сценарное планирование как таковое. [7]
Это не значит, что нельзя использовать сценарное планирование как таковое. [8]
Во-первых, процесс стратегического экспериментирования отличается от сценарного планирования. Сценарное планирование готовит менеджеров к разрывам рынка и макросреды, которые могут произойти только через несколько лет. Но в электронной коммерции подобные разрывы могут случиться фактически в течение ближайших месяцев или даже недель. Сценарное планирование помогает теоретически анализировать различные варианты, но по-настоящему редко вовлекает выделение ресурсов или людей для создания новых навыков и умений, которые могут потребоваться. [9]
Уилсон, Йан ( Ian Wilson), директор Wolf Enterprises, Сан-Рафаэль, Калифорния, специалист по стратегическому менеджменту и сценарному планированию. [10]
Когда наш соевый последователь Эллиота ( или трейдер-метеоролог) распишет этот набор сценариев ( множество возможных исходов данной сделки) и, стремясь оптимизировать рост своего торгового счета в долгосрочной перспективе, придет к необходимости принятия одного и того же торгового решения в будущем бесконечно много раз, он обнаружит с помощью сценарного планирования, что оптимальным размером позиции в данной сделке будет 0 02 ( 2 %) счета. Это означает открытие одного контракта по соевым бобам на каждые 375000 доллара счета: наибольшая потеря на сценарий, - 150 центов за / бушель, деленная на оптимальное / 0 02 для данного набора сценариев, дает 7500 / 0 02 375000 доллара. То есть с одним контрактом на каждые 375000 долл. [11]
Во-первых, процесс стратегического экспериментирования отличается от сценарного планирования. Сценарное планирование готовит менеджеров к разрывам рынка и макросреды, которые могут произойти только через несколько лет. Но в электронной коммерции подобные разрывы могут случиться фактически в течение ближайших месяцев или даже недель. Сценарное планирование помогает теоретически анализировать различные варианты, но по-настоящему редко вовлекает выделение ресурсов или людей для создания новых навыков и умений, которые могут потребоваться. [12]
Предположим, что в ваши обязанности входит участие в долгосрочном планировании для вашей компании, которая производит какой-то конкретный продукт. Вместо того чтобы положиться на единственный наиболее вероятный линейный прогноз, вы решаете заняться сценарным планированием. [13]
Сценарное планирование дает частичное решение этих проблем. Сценарий представляет собой один из возможных прогнозов, описание одного из путей, которым могут пойти события в будущем. Сценарное планирование нацелено на составление набора сценариев, покрывающего определенный спектр возможностей. Разумеется, охватить весь спектр возможностей нереально, поэтому планировщик сценариев желает учесть их по максимуму. Действуя таким образом, в отличие от линейного прогнозирования наиболее вероятного исхода, планировщик сценария может приспосабливаться к будущим событиям, куда бы они ни повернули. Более того, сценарное планирование позволяет планировщику подготовиться к тому, что в ином случае стало бы неожиданностью. Сценарное планирование согласуется с реальной жизнью, ибо оно исходит из иллюзорности нашего детерминизма. [14]
Это не значит, что нельзя использовать сценарное планирование как таковое. Но оптимальное / может работать в рамках сценарного планирования только при положительном математическом ожидании. [15]