Cтраница 1
Вероятное корректное поведение графика См ( у) на рис. 5.14, а в области краев ( исключающее эффект термодиффузии через стенки дымовой трубы) показано штриховой линией. Графики рис. 5.14 отражают быстрое расплывание примеси в горизонтальном направлении и соответственно очень быстрое падение ее максимальных концентраций. [1]
Такое поведение графиков типично для любого временного масштаба, особенно если их рассматривать вблизи. Их принято называть уровнями сопротивления или поддержки. Они являются первыми принципиально важными объектами, которые в рыночных графиках технического анализа выделяют для изучения. [2]
По поведению графиков видно, что величина микрозззора оказывает значительное влияние на амплитуду сигнала по колонне - йк. Зто влияние является максимальным для каждой частоты в определенном диапазоне раскрытости зазора. [3]
Дальнейшее обоснование такого поведения графиков содержится в следующем результате. [4]
Сделаем несколько замечаний относительно поведения графика функции в зависимости от ее свойств. [5]
Хорошо видны следующие особенности поведения графика функции: на интервале ( а; с) график обращен выпуклостью вверх, а на интервале ( с; Ь) он обращен выпуклостью вниз. Точка х с разделяет эти интервалы. [6]
На их основе строится описание поведения графиков. [7]
На основе этой модели предполагается получить представление о закономерностях поведения графика в дополнительном измерении и вырабатывать соответствующие методические процедуры принятия торговых решений. [8]
Графический экран дисплея имеет ограниченные размеры, что не позволяет представить ясную картину поведения графика на небольшом участке. [9]
Один из распространенных подходов к анализу индикатора RSI состоит в поиске расхождений в поведении графика цены и графика индикатора. Например, если в случае восходящего тренда график цены изобразил новый максимум, лежащий выше предыдущего, а на графике индикатора нового максимума нет или он расположен существенно ниже предыдущего, то это сигнал к возможному завершению тренда, называемый медвежьей дивергенцией. Максимум точки расположен ниже максимума с, в то время как максимум цены D находится выше предыдущего максимума С. Налицо медвежья дивергенция и последовавшая за этим коррекция цен. [10]
Графики для этих двух условий приведены на рис. И, в, г. Представим обоснование поведения графиков температурных кривых. [11]
В дальнейшем мы увидим, что знание второй производной от функции имеет большое значение при изучении поведения графика этой функции. [12]
Имея в виду отмеченное в пунктах 1 и 2 и рассматривая ситуацию ста бильной, можно объяснить поведение графиков на рис. 5.5: при прочих равных условиях чем длиннее срок опциона, тем в большей степени график его рыночной цены отклоняется от графика внутренней стоимости опциона Аналогично чем больше неустойчивость цены базисной акции, тем выше линия рыночной цены опциона. [13]
О, 3 ], на котором построен график. Такое поведение графика связано с разрывным характером эпюры моментов при т 0 и соответствующей плохой сходимостью ряда в окрестности разрыва. [14]
Но от поступающих это и не требуется, поскольку такие вопросы известными им элементарными средствами решить невозможно. Однако примерное поведение графика нарисовать несложно. [15]