Длинная позиция
Cтраница 1
Длинная позиция ( long position) - термин, обозначающий положение владельца актива, то есть - его покупателя. [1]
Длинная позиция ( long position) - термин, используемый в финансовых контрактах для отображения позиции покупателя. [2]
 |
Нетго-позиция по опционам. [3] |
Длинная позиция из 15 опционов колл и 5 длинных опционов пут при цене страйк 100, с точки зрения волатильности, эквивалентна длинной позиции из 20 опционов. Аналогично, при цене страйк 95 позиция является короткой на 30 опционов. В ситуации с ценой страйк 90 наблюдается сокращение до короткой нетго-позиции в объеме 5 опционов, потому что можно получить ( net out) 15 из длинных опционов колл посредством вычитания 15 из 20 шорт, оставляя 5 коротких. При цене 85 можно получить 30 коротких опционов колл вместе с 30 длинными опционами пут, которые определяют портфель как находящийся в длинной позиции на 5 опционов пут, или длинной нетто-позиции на 5 опционов. Процедура исключения подразумевает, что портфель из 12 различных позиций может рассматриваться намного проще: как состоящий только из 5 позиций. Такое упрощение очень важно при рассмотрении больших опционных портфелей. [4]
Длинная Позиция ( также: Позиция Лонг 2) ( Long Position) - покупка акции или опциона приводит к результату, который известен как длинная позиция. [5]
Длинная позиция ( то есть покупка) открывается, если ожидается повышение курса валюты. Короткая позиция ( то есть продажа) открывается, если ожидается понижение курса валюты. [6]
 |
Правило повторного входа после оставления позиции по сигналу к продаже. [7] |
Длинная позиция закрывается при достижениии уровня 62.00. Вход в позицию не выполняется, пока правила не предоставят новую возможность. На рис. 5 - 17 показана последовательность событий в рамках данной стратегии. [8]
 |
График 123-дневного опционе колл с ценой исполнения 130 - поведение временной стоимости. [9] |
Длинная позиция по опциону пут, в определенной степени, - обратная. График на рисунке 2 - 4 построен точно на таких же принципах, какие описаны для опциона колл. [10]
Длинная позиция ( long) ( очевидно) - это противоположность короткой позиции. Хот, кто занимает длинную позицию по конкретной акции, владеет данной акцией - возможно, большим количеством бумаг, которые он намеревается продать вместо того, чтобы держать их в течение длительного срока. Биржевой спекулянт, играющий на повышение, который не может избавиться от своего портфеля ( stale bull) - это тот, кто купил акции в надежде на рост цены, не увидел роста и устал от владения ими. [11]
Длинная позиция означает, что дилер намерен купить американские доллары за немецкие марки в ожидании роста курса доллара. [12]
 |
Нетго-позиция по опционам. [13] |
Длинная позиция из 15 опционов колл и 5 длинных опционов пут при цене страйк 100, с точки зрения волатильности, эквивалентна длинной позиции из 20 опционов. Аналогично, при цене страйк 95 позиция является короткой на 30 опционов. В ситуации с ценой страйк 90 наблюдается сокращение до короткой нетто-позиции в объеме 5 опционов, потому что можно получить ( net out) 15 из длинных опционов колл посредством вычитания 15 из 20 шорт, оставляя 5 коротких. При цене 85 можно получить 30 коротких опционов колл вместе с 30 длинными опционами пут, которые определяют портфель как находящийся в длинной позиции на 5 опционов пут, или длинной нетто-позиции на 5 опционов. Процедура исключения подразумевает, что портфель из 12 различных позиций может рассматриваться намного проще: как состоящий только из 5 позиций. Такое упрощение очень важно при рассмотрении больших опционных портфелей. [14]
Длинная Позиция ( также: Позиция Лонг 2) ( Long Position) - покупка акции или опциона приводит к результату, который известен как длинная позиция. [15]
Страницы: 1 2 3 4