Порог - геометрическая торговля
Cтраница 1
Порог геометрической торговли также должен измениться. [1]
Порог геометрической торговли 330 13 / 174 45 - 4899 57 / - 0 744 12462 32 Отметьте, что значение средней арифметической сделки 330 13 доллара не является результатом, полученным с помощью этого метода, а используется как один из вводных параметров. [2]
Если после того, как вы пересечете порог геометрической торговли ( то есть после того, как баланс счета достигнет 404 24 доллара), вы понесете убыток и баланс упадет ниже 404 24 доллара, вы вернетесь снова к торговле на основе 100 контрактов и будете так торговать до тех пор, пока снова не пересечете геометрический порог. Однако этот метод не работает, когда речь идет о переходе от 2 контрактов к 3, так как метод базируется на том, что вы начинаете торговлю с постоянного количества контрактов. Таким образом, начиная торговлю со 100 контрактов, вы не можете перейти к торговле меньшим числом контрактов. [3]
Так как вес для Toxico больше 1, то его оптимальное f и порог геометрической торговли уменьшатся, поскольку мы делим их значения на этот вес. [4]
Поэтому следует переходить на торговлю двумя контрактами, когда счет увеличится до 8 24 доллара, а не до 8 00 долларов. Рисунок 2 - 1 иллюстрирует порог геометрической торговли для игры с 50 % шансов выигрыша 2 долларов и 50 % шансов проигрыша 1 доллара. [5]
Проблема легко решается, если разделить порог геометрической торговли для каждого компонента на его вес в оптимальном портфеле так же, как мы делили оптимальные f компонентов на их соответствующие веса для получения нового значения, справедливого для компонентов оптимального портфеля. Допустим, порог геометрической торговли для Toxico составляет 5100 долларов. [6]
Далее, определите оптимальное f, среднее геометрическое и TWR. Средняя геометрическая сделка, средняя арифметическая сделка и порог геометрической торговли справедливы только для текущей цены базового инструмента. Когда цена базового инструмента изменяется, процедура должна быть проведена заново. Когда вы перейдете к повторному проведению процедуры с другой ценой базового инструмента, вы получите то же оптимальное f, среднее геометрическое и TWR. [7]
 |
Порог геометрической торговли для броска люнеты 2 к 1. [8] |
Оптимальное f в долларах предполагает торговлю 1 контрактом ( 1 ставка) на каждые 4 доллара на счете. Ваш порог геометрической торговли равен 8 24 доллара, и поэтому следует торговать 101 контрактом на уровне баланса 404 24 доллара. [9]
Проблема легко решается, если разделить порог геометрической торговли для каждого компонента на его вес в оптимальном портфеле так же, как мы делили оптимальные f компонентов на их соответствующие веса для получения нового значения, справедливого для компонентов оптимального портфеля. Допустим, порог геометрической торговли для Toxico составляет 5100 долларов. [10]
В некоторых случаях лучшим выбором будет именно наибольшее арифметическое математическое ожидание, а не геометрическое. Например, когда трейдер торгует постоянным количеством контрактов и желает перейти к работе фиксированной долей в какой-то благоприятной точке в будущем. Эта благоприятная точка - порог геометрической торговли, где арифметическая средняя сделка, которая используется в качестве входного данного, рассчитывается как арифметическое математическое ожидание ( сумма результатов каждого сценария, умноженных на вероятность их появления), поделенное на сумму вероятностей всех сценариев. [11]
Так как вес для Toxico больше 1, то его оптимальное f и порог геометрической торговли уменьшатся, поскольку мы делим их значения на этот вес. Так как данная сумма, умноженная на два, равна 4873 38 доллара, нам следует перейти на торговлю двумя контрактами в этой точке. Однако порог геометрической торговли, который больше чем в два раза превышает величину f в долларах, говорит о том, что не стоит переходить на торговлю 2 единицами до тех пор, пока баланс не достигнет порога геометрической торговли, равного 4970 85 доллара. [12]
Затем следует рассчитать среднее арифметическое и стандартное отклонение по приведенным сделкам и использовать уравнение (3.16) для нормирования данных. Далее необходимо найти набор оптимальных параметров LOC, SCALE, SKEW и KURT по приведенным данным так же, как было показано в этой главе для неприведенных данных. Процедура определения оптимального f, среднего геометрического и TWR аналогична уже рассмотренной нами. Побочные продукты: средняя геометрическая сделка, средняя арифметическая сделка и порог геометрической торговли - действительны только для текущей цены базового инструмента. Если цена базового инструмента изменится, расчет следует повторить, вернувшись к первому шагу, умножив процентные прибыли и убытки на новую цену базового инструмента. Когда вы перейдете к этой процедуре с другой ценой базового инструмента, то получите такое же оптимальное f, среднее геометрическое и TWR. [13]
Так как вес для Toxico больше 1, то его оптимальное f и порог геометрической торговли уменьшатся, поскольку мы делим их значения на этот вес. Так как данная сумма, умноженная на два, равна 4873 38 доллара, нам следует перейти на торговлю двумя контрактами в этой точке. Однако порог геометрической торговли, который больше чем в два раза превышает величину f в долларах, говорит о том, что не стоит переходить на торговлю 2 единицами до тех пор, пока баланс не достигнет порога геометрической торговли, равного 4970 85 доллара. [14]
Страницы: 1