Cтраница 1
Пример Бхаттачария показывает, что вложение возможно не всегда. [1]
Если v имеет вид v Ы I или v 6t 3, то существует система троек Штейнера порядка и. Схемы, определяемые базовыми блоками (15.3.17) и (15.3.18) и найденные Бхаттачария [1], показывают, что и в этих случаях искомые системы существуют. [2]
Бхаттачария [41] исследовал связи между ценами на опционы и на акции не только день ото дня, но и в течение одного биржевого дня. Он описывает модель торговой стратегии, показывающую, что за счет внутридневных позиций нельзя получить дополнительную прибыль. Напротив, позиции, переходящие со дня на день, могут принести прибыль, что было продемонстрировано моделированием овернайт-стратегий. Спецификация модели Бхаттачария предполагает, что рынок опционов влияет на рынок акций, а обратного влияния или одновременного их взаимодействия нет. При этом его результаты согласуются с тем, что получили Манастер и Рендлман. [3]